QCOM цепочка опционов QUALCOMM Incorporated
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±12.2% (148.10–189.20) · ATM IV 41.0% · P/C открытого интереса —
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 67.15 | 71.10 | 0.98 | 0.0009 | 0.000 | 100 | 0 | 1.00 | 78.2% | -0.02 | 0.0009 | -0.016 | |||||
| 62.20 | 66.15 | 0.98 | 0.0011 | 0.000 | 105 | 0 | 2.19 | 84.0% | -0.02 | 0.0011 | -0.018 | |||||
| 57.30 | 61.15 | 0.98 | 0.0014 | 0.000 | 110 | 0 | 2.23 | 77.5% | -0.02 | 0.0014 | -0.021 | |||||
| 52.40 | 55.70 | 0.97 | 0.0018 | 0.000 | 115 | 0.0100 | 2.29 | 71.4% | -0.03 | 0.0018 | -0.024 | |||||
| 48.50 | 50.90 | 49.3% | 0.96 | 0.0024 | 0.000 | 120 | 0.1000 | 2.37 | 66.1% | -0.04 | 0.0024 | -0.027 | ||||
| 42.65 | 46.10 | 0.95 | 0.0030 | -0.005 | 125 | 0.1400 | 2.50 | 60.8% | -0.05 | 0.0031 | -0.032 | |||||
| 37.90 | 41.00 | 31.9% | 0.94 | 0.0040 | -0.013 | 130 | 0.4400 | 1.07 | 47.7% | -0.06 | 0.0040 | -0.037 | ||||
| 33.20 | 36.35 | 34.1% | 0.92 | 0.0051 | -0.023 | 135 | 0.1900 | 1.32 | 42.2% | -0.08 | 0.0052 | -0.043 | ||||
| 28.70 | 31.65 | 36.6% | 0.89 | 0.0066 | -0.033 | 140 | 0.6200 | 2.34 | 44.1% | -0.11 | 0.0067 | -0.051 | ||||
| 24.40 | 27.50 | 38.1% | 0.85 | 0.0084 | -0.045 | 145 | 1.86 | 2.73 | 2 | 44.0% | -0.15 | 0.0085 | -0.061 | |||
| 20.35 | 23.45 | 38.3% | 0.81 | 0.0104 | -0.059 | 150 | 2.78 | 3.80 | 10 | 43.4% | -0.20 | 0.0105 | -0.071 | |||
| 16.70 | 19.60 | 38.0% | 0.75 | 0.0123 | -0.071 | 155 | 3.65 | 5.60 | 43.2% | -0.26 | 0.0125 | -0.081 | ||||
| 13.55 | 16.20 | 38.5% | 0.68 | 0.0140 | -0.083 | 160 | 5.45 | 7.40 | 43.4% | -0.33 | 0.0141 | -0.090 | ||||
| 10.85 | 13.30 | 39.1% | 0.60 | 0.0150 | -0.091 | 165 | 7.60 | 9.65 | 43.6% | -0.40 | 0.0153 | -0.095 | ||||
| 8.35 | 10.55 | 38.5% | 0.52 | 0.0155 | -0.096 | 170 | 9.95 | 12.25 | 43.5% | -0.48 | 0.0158 | -0.097 | ||||
| 6.70 | 8.40 | 39.3% | 0.45 | 0.0154 | -0.096 | 175 | 12.65 | 15.35 | 44.0% | -0.56 | 0.0158 | -0.095 | ||||
| 4.70 | 6.60 | 1 | 38.8% | 0.38 | 0.0147 | -0.094 | 180 | 15.95 | 18.75 | 44.0% | -0.63 | 0.0152 | -0.090 | |||
| 3.40 | 5.40 | 39.4% | 0.31 | 0.0137 | -0.088 | 185 | 19.50 | 22.35 | 44.2% | -0.70 | 0.0141 | -0.082 | ||||
| 2.41 | 4.05 | 39.2% | 0.26 | 0.0123 | -0.082 | 190 | 23.40 | 26.30 | 44.8% | -0.76 | 0.0128 | -0.073 | ||||
| 1.65 | 3.60 | 40.7% | 0.21 | 0.0109 | -0.074 | 195 | 27.55 | 30.50 | 45.5% | -0.80 | 0.0114 | -0.062 | ||||
| 1.72 | 2.53 | 42.0% | 0.17 | 0.0094 | -0.066 | 200 | 32.20 | 34.90 | 47.4% | -0.85 | 0.0100 | -0.052 | ||||
| 0.7600 | 2.05 | 18 | 40.8% | 0.14 | 0.0081 | -0.059 | 205 | 36.50 | 39.45 | 49.2% | -0.88 | 0.0087 | -0.043 | |||
| 0.9600 | 2.13 | 45.5% | 0.12 | 0.0069 | -0.053 | 210 | 41.20 | 43.70 | 47.6% | -0.90 | 0.0075 | -0.034 | ||||
| 0.1500 | 1.40 | 41.5% | 0.10 | 0.0059 | -0.048 | 215 | 46.10 | 48.90 | 51.7% | -0.92 | 0.0064 | -0.025 | ||||
| 0.6500 | 1.27 | 46.7% | 0.08 | 0.0051 | -0.043 | 220 | 50.55 | 53.75 | 51.8% | -0.94 | 0.0055 | -0.017 | ||||
| 0.5800 | 1.16 | 48.6% | 0.07 | 0.0044 | -0.039 | 225 | 55.90 | 58.60 | 56.0% | -0.95 | 0.0052 | -0.009 | ||||
| 0.0800 | 2.62 | 56.7% | 0.06 | 0.0038 | -0.036 | 230 | 60.75 | 63.60 | 58.4% | -0.97 | 0.0050 | -0.001 | ||||
| 0 | 2.53 | 58.7% | 0.05 | 0.0033 | -0.033 | 235 | 65.65 | 68.55 | 60.5% | -0.97 | 0.0044 | -0.001 | ||||
| 0 | 2.47 | 61.2% | 0.05 | 0.0029 | -0.030 | 240 | 70.90 | 73.55 | 64.9% | -0.98 | 0.0036 | -0.011 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Oct 23, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.