ONON biến động On Holding AG
IV30Implied volatility interpolated to a constant 30-day horizon from the expirations around it, so different stocks and dates can be compared fairly.56.8%
HV20How much the stock actually moved, measured from daily closing prices over a past window (annualized). Compare with implied volatility to see what the options market priced versus what happened.34.4%
HV6058.2%
Chênh lệch IV − HV20
+22.4pt
Phân vị trong vũ trụWhere this IV30 ranks across all securities we cover today (a cross-sectional comparison, not the stock's own history).
77
Phân vị so với lịch sử bản thânWhere today's IV30 sits versus its own daily history — 80 means higher than roughly 80% of recorded observations for that period.
28/60 ngày đã ghi lại
Cboe delayed options data · tính đến 15:42 UTC · Cách tính toán các chỉ số này
Cấu trúc kỳ hạn IV
Implied volatility tại mức at-the-money cho từng ngày đáo hạn niêm yết, vẽ theo số ngày còn lại.
| Đáo hạn | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Biến động ngụ ý |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 55.3% | +6.6pt | ±4.8% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 46.8% | +0.5pt | ±6.6% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 46.8% | +8.8pt | ±8.4% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 61.1% | +10.1pt | ±12.8% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 55.4% | +5.2pt | ±13.2% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 51.6% | +7.3pt | ±13.5% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 47.8% | +5.3pt | ±15.5% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 44.7% | +5.6pt | ±17.5% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 46.0% | +4.9pt | ±23.6% |
| Apr 16, 2027 | 179 | 45.3% | +6.9pt | ±25.2% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 46.1% | +4.7pt | ±29.7% |
| Sep 17, 2027 | 333 | 47.1% | — | ±35.5% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 47.4% | +4.1pt | ±41.7% |
Nụ cười biến động — Nov 20, 2026
Biến động ngụ ý theo strike. Độ nghiêng về phía put (phía trái cao hơn) là skew: bảo vệ rủi ro giảm giá được định giá cao hơn rủi ro tăng giá.
callput
Ngụ ý so với thực tế, dữ liệu hằng ngày
IV30HV20