ONON цепочка опционов On Holding AG
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±15.3% (30.04–40.91) · ATM IV 47.4% · P/C открытого интереса 0.65
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 14.40 | 16.55 | 27 | 0.99 | 0.0027 | 0.000 | 20 | 0 | 0.1000 | 1,571 | 68.8% | -0.01 | 0.0027 | -0.002 | |||
| 11.85 | 13.45 | 10 | 0.98 | 0.0053 | -0.001 | 22.5 | 0.0300 | 0.0700 | 4 | 653 | 56.2% | -0.02 | 0.0054 | -0.003 | ||
| 9.65 | 11.35 | 147 | 0.96 | 0.0111 | -0.004 | 25 | 0.1200 | 0.1700 | 14 | 3,851 | 54.4% | -0.04 | 0.0111 | -0.005 | ||
| 8.40 | 8.70 | 15 | 540 | 54.2% | 0.91 | 0.0214 | -0.009 | 27.5 | 0.2900 | 0.3500 | 61 | 5,156 | 51.2% | -0.09 | 0.0216 | -0.010 |
| 6.10 | 6.50 | 6 | 6,381 | 47.5% | 0.83 | 0.0349 | -0.014 | 30 | 0.6600 | 0.7500 | 15 | 6,883 | 49.8% | -0.17 | 0.0351 | -0.015 |
| 4.45 | 4.75 | 12 | 2,704 | 49.4% | 0.72 | 0.0482 | -0.019 | 32.5 | 1.30 | 1.44 | 5 | 1,364 | 48.6% | -0.28 | 0.0488 | -0.020 |
| 2.99 | 3.15 | 52 | 3,684 | 47.4% | 0.58 | 0.0570 | -0.022 | 35 | 2.35 | 2.38 | 411 | 2,656 | 47.4% | -0.42 | 0.0579 | -0.022 |
| 1.88 | 2.17 | 32 | 8,806 | 48.0% | 0.44 | 0.0577 | -0.022 | 37.5 | 3.65 | 3.90 | 865 | 47.2% | -0.57 | 0.0591 | -0.022 | |
| 1.17 | 1.30 | 59 | 3,088 | 47.3% | 0.31 | 0.0516 | -0.020 | 40 | 5.40 | 6.35 | 383 | 54.0% | -0.70 | 0.0534 | -0.020 | |
| 0.6800 | 0.8100 | 28 | 591 | 47.5% | 0.21 | 0.0422 | -0.017 | 42.5 | 7.10 | 8.60 | 571 | 54.5% | -0.80 | 0.0445 | -0.017 | |
| 0.3700 | 0.4800 | 1 | 2,904 | 47.3% | 0.14 | 0.0320 | -0.013 | 45 | 9.25 | 10.35 | 400 | 48.9% | -0.88 | 0.0350 | -0.013 | |
| 0.2100 | 0.4400 | 1,251 | 51.0% | 0.09 | 0.0228 | -0.009 | 47.5 | 10.90 | 13.25 | 45.2% | -0.94 | 0.0265 | -0.009 | |||
| 0.1200 | 0.2200 | 691 | 49.9% | 0.05 | 0.0154 | -0.006 | 50 | 13.70 | 15.80 | 61.5% | -0.98 | 0.0186 | -0.005 | |||
| 0.0600 | 0.0900 | 1 | 981 | 48.0% | 0.03 | 0.0101 | -0.004 | 52.5 | 15.85 | 18.25 | 54.3% | -1.00 | 0.0024 | -0.004 | ||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Dec 18, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.