ONON 期权链 On Holding AG

到期日 Cboe delayed options data · 截至 06:36 UTC

每行对应一个行权价。左半部分为call，右半部分为put。买价/卖价为买卖双方当前报价；成交量为本交易日已成交合约数；未平仓量为持仓合约数。高亮行最接近当前股价。

本到期日定价的波动幅度约为 ±43.9% (15.60–39.99) · ATM IV 47.7% · P/C 未平仓量 1.37

看涨期权								行权价	认沽期权
买价	提问	成交量	OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated.	IV	ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).	Γ	Θ		买价	提问	成交量	OI	IV	Δ	Γ	Θ
14.10	15.05		144	50.5%	0.93	0.0085	-0.001	15	0.7500	0.9000		4	52.7%	-0.08	0.0089	-0.003
12.60	13.05		254	51.1%	0.89	0.0119	-0.002	17.5	1.25	1.40		218	51.1%	-0.12	0.0125	-0.003
11.10	11.30	14	390	50.8%	0.84	0.0152	-0.003	20	1.92	2.08		264	49.9%	-0.17	0.0162	-0.004
9.50	9.85	1	58	49.7%	0.79	0.0184	-0.004	22.5	2.76	2.98	16	1,518	49.1%	-0.23	0.0198	-0.005
8.15	8.50	3	413	48.9%	0.73	0.0211	-0.004	25	3.75	4.05		2,184	48.2%	-0.29	0.0231	-0.005
6.85	7.30		161	47.7%	0.67	0.0233	-0.005	27.5	5.00	5.25		2,522	47.6%	-0.36	0.0259	-0.006
5.95	6.20	80	876	47.4%	0.61	0.0248	-0.005	30	6.40	6.65	4	735	47.2%	-0.42	0.0282	-0.006
4.90	5.35		229	46.6%	0.55	0.0257	-0.005	32.5	7.85	8.20	8,001	3,149	46.4%	-0.49	0.0299	-0.006
4.30	4.55	8,045	1,804	46.8%	0.50	0.0261	-0.006	35	9.55	9.90		645	46.1%	-0.55	0.0312	-0.006
3.50	3.90		1,668	46.0%	0.45	0.0260	-0.005	37.5	11.20	11.80		322	45.3%	-0.62	0.0322	-0.006
3.20	3.35	11	967	46.8%	0.40	0.0255	-0.005	40	13.35	13.75		2,048	45.8%	-0.68	0.0328	-0.006

显示的行权价：标的价格 ±50% 范围内。内在价值 = max(0, 价格 − 行权价)（call）或 max(0, 行权价 − 价格)（put）；时间价值 = 期权价格 − 内在价值。希腊字母及隐含波动率来自交易所数据源的计算结果。

波动率微笑 — Jan 21, 2028

本到期日各行权价的隐含波动率。价外put通常定价高于call——即偏斜现象。

看涨期权看跌期权