ONON catena di opzioni On Holding AG
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±13.5% (23.95–31.45) · ATM IV 45.4% · P/C open interest —
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 7.95 | 12.00 | 68.5% | 0.98 | 0.0082 | 0.000 | 18 | 0 | 0.2000 | 69.2% | -0.02 | 0.0082 | -0.003 | ||||
| 6.95 | 11.00 | 63.5% | 0.97 | 0.0106 | 0.000 | 19 | 0 | 2.15 | 120.0% | -0.03 | 0.0107 | -0.004 | ||||
| 6.00 | 10.05 | 58.2% | 0.97 | 0.0141 | 0.000 | 20 | 0 | 2.17 | 109.3% | -0.03 | 0.0142 | -0.004 | ||||
| 5.00 | 9.10 | 52.8% | 0.96 | 0.0193 | -0.000 | 21 | 0 | 2.20 | 99.1% | -0.05 | 0.0194 | -0.005 | ||||
| 4.10 | 8.15 | 50.5% | 0.94 | 0.0272 | -0.002 | 22 | 0 | 2.25 | 89.5% | -0.06 | 0.0275 | -0.006 | ||||
| 3.15 | 7.25 | 46.9% | 0.90 | 0.0389 | -0.004 | 23 | 0 | 2.33 | 80.5% | -0.10 | 0.0393 | -0.007 | ||||
| 2.31 | 6.40 | 45.6% | 0.85 | 0.0530 | -0.008 | 24 | 0 | 2.46 | 72.3% | -0.15 | 0.0536 | -0.010 | ||||
| 1.51 | 5.60 | 44.0% | 0.78 | 0.0672 | -0.011 | 25 | 0 | 2.64 | 64.6% | -0.22 | 0.0681 | -0.013 | ||||
| 0.7800 | 4.90 | 43.0% | 0.71 | 0.0799 | -0.013 | 26 | 0 | 2.90 | 57.5% | -0.30 | 0.0811 | -0.015 | ||||
| 0.8000 | 4.25 | 50.1% | 0.62 | 0.0895 | -0.015 | 27 | 0 | 3.30 | 51.3% | -0.39 | 0.0912 | -0.016 | ||||
| 0 | 3.75 | 46.3% | 0.53 | 0.0943 | -0.016 | 28 | 0 | 3.75 | 44.5% | -0.48 | 0.0965 | -0.016 | ||||
| 0 | 3.35 | 51.6% | 0.43 | 0.0934 | -0.016 | 29 | 0.2700 | 4.30 | 40.1% | -0.58 | 0.0962 | -0.016 | ||||
| 0 | 3.00 | 56.0% | 0.35 | 0.0876 | -0.015 | 30 | 0.8600 | 4.95 | 38.3% | -0.66 | 0.0909 | -0.014 | ||||
| 0 | 2.75 | 60.6% | 0.28 | 0.0785 | -0.014 | 31 | 1.61 | 5.70 | 38.0% | -0.74 | 0.0823 | -0.013 | ||||
| 0 | 2.00 | 57.3% | 0.21 | 0.0678 | -0.012 | 32 | 2.44 | 6.55 | 38.1% | -0.81 | 0.0721 | -0.010 | ||||
| 0 | 2.44 | 69.7% | 0.16 | 0.0568 | -0.010 | 33 | 3.30 | 7.40 | 35.0% | -0.86 | 0.0614 | -0.008 | ||||
| 0 | 0.3600 | 39.1% | 0.12 | 0.0466 | -0.009 | 34 | 4.25 | 7.85 | -0.90 | 0.0509 | -0.006 | |||||
| 0 | 2.29 | 78.8% | 0.10 | 0.0379 | -0.007 | 35 | 5.20 | 9.25 | -0.93 | 0.0411 | -0.004 | |||||
| 0 | 0.5600 | 52.6% | 0.08 | 0.0309 | -0.006 | 36 | 6.15 | 10.25 | -0.95 | 0.0395 | -0.002 | |||||
| 0 | 2.21 | 87.6% | 0.06 | 0.0256 | -0.006 | 37 | 7.15 | 11.20 | -0.97 | 0.0343 | -0.002 | |||||
| 0 | 2.19 | 91.9% | 0.05 | 0.0217 | -0.005 | 38 | 8.15 | 12.20 | -0.98 | 0.0263 | -0.004 | |||||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Oct 23, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.