ONON 期权链 On Holding AG

到期日 Cboe delayed options data · 截至 18:41 UTC

每行对应一个行权价。左半部分为call，右半部分为put。买价/卖价为买卖双方当前报价；成交量为本交易日已成交合约数；未平仓量为持仓合约数。高亮行最接近当前股价。

本到期日定价的波动幅度约为 ±23.7% (27.08–43.88) · ATM IV 46.3% · P/C 未平仓量 1.60

看涨期权								行权价	认沽期权
买价	提问	成交量	OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated.	IV	ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).	Γ	Θ		买价	提问	成交量	OI	IV	Δ	Γ	Θ
14.90	17.45		94	59.4%	0.97	0.0056	-0.001	20	0.1100	0.2200		140	54.2%	-0.03	0.0056	-0.003
12.55	14.30		8		0.95	0.0093	-0.003	22.5	0.2700	0.3400		1,244	51.2%	-0.05	0.0094	-0.004
10.40	12.30		92	42.8%	0.91	0.0147	-0.005	25	0.5100	0.6100		2,265	49.3%	-0.09	0.0150	-0.006
8.35	10.05		1,649	41.3%	0.85	0.0210	-0.007	27.5	0.9300	1.04		3,535	48.2%	-0.15	0.0214	-0.009
7.60	8.15		1,050	49.7%	0.78	0.0274	-0.010	30	1.53	1.68	19	3,253	47.1%	-0.22	0.0280	-0.011
6.00	6.20	3	550	46.5%	0.70	0.0329	-0.012	32.5	2.41	2.55	11	2,466	46.6%	-0.31	0.0339	-0.012
4.55	5.05	3	1,160	46.6%	0.61	0.0367	-0.013	35	3.50	3.70		915	46.1%	-0.41	0.0381	-0.014
3.45	3.80	3	235	45.6%	0.51	0.0383	-0.013	37.5	4.80	5.10		984	45.5%	-0.50	0.0403	-0.014
2.59	2.90	25	2,908	45.5%	0.43	0.0378	-0.013	40	6.50	6.70	4	236	45.8%	-0.59	0.0403	-0.014
1.84	2.22	57	252	45.1%	0.35	0.0356	-0.012	42.5	8.30	8.85		140	47.7%	-0.68	0.0387	-0.013
1.45	1.58	14	1,235	45.2%	0.28	0.0323	-0.011	45	10.20	10.80		8	47.0%	-0.76	0.0361	-0.012
0.9500	1.26		19	45.1%	0.22	0.0284	-0.010	47.5	12.05	13.60			50.4%	-0.82	0.0330	-0.010
0.7300	0.8800	17	111	45.1%	0.17	0.0244	-0.009	50	13.60	15.90			45.0%	-0.88	0.0296	-0.009
0.5200	0.8100		83	46.7%	0.13	0.0206	-0.007	52.5	16.60	18.30			53.9%	-0.93	0.0274	-0.007

显示的行权价：标的价格 ±50% 范围内。内在价值 = max(0, 价格 − 行权价)（call）或 max(0, 行权价 − 价格)（put）；时间价值 = 期权价格 − 内在价值。希腊字母及隐含波动率来自交易所数据源的计算结果。

波动率微笑 — Mar 19, 2027

本到期日各行权价的隐含波动率。价外put通常定价高于call——即偏斜现象。

看涨期权看跌期权