ONON volatilité On Holding AG
Cboe delayed options data · au 22:00 UTC · Comment ces données sont calculées
Structure par terme de l'IV
Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance cotée, représentée en fonction des jours restants.
| Expire | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variation implicite |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 46.7% | +13.8pt | ±3.9% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 39.5% | +7.7pt | ±5.6% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 39.0% | +4.3pt | ±6.9% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 59.9% | +1.5pt | ±12.5% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 55.2% | +3.7pt | ±13.1% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 52.3% | +4.9pt | ±13.6% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 49.1% | +6.7pt | ±15.8% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 43.2% | +2.8pt | ±16.9% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 45.4% | +2.1pt | ±23.2% |
| Apr 16, 2027 | 179 | 43.9% | +0.6pt | ±24.4% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 44.3% | +7.0pt | ±28.6% |
| Sep 17, 2027 | 333 | 44.7% | — | ±33.7% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 47.3% | +6.5pt | ±41.5% |
Smile de volatilité — Nov 20, 2026
Volatilité implicite par strike. L'inclinaison vers les puts (côté gauche plus élevé) est le skew : la protection à la baisse est valorisée plus cher que la hausse.