ONON volatilidad On Holding AG
Cboe delayed options data · a fecha de 03:41 UTC · Cómo se calculan estos datos
Estructura temporal de la IV
Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento listado, representada por días restantes.
| Vence | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimiento implícito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 46.7% | +13.8pt | ±3.9% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 39.5% | +7.7pt | ±5.6% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 39.0% | +4.3pt | ±6.9% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 59.9% | +1.5pt | ±12.5% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 55.2% | +3.7pt | ±13.1% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 52.3% | +4.9pt | ±13.6% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 49.1% | +6.7pt | ±15.8% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 43.2% | +2.8pt | ±16.9% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 45.4% | +2.1pt | ±23.2% |
| Apr 16, 2027 | 179 | 43.9% | +0.6pt | ±24.4% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 44.3% | +7.0pt | ±28.6% |
| Sep 17, 2027 | 333 | 44.7% | — | ±33.7% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 47.3% | +6.5pt | ±41.5% |
Sonrisa de volatilidad — Nov 20, 2026
Volatilidad implícita por strike. La inclinación hacia los puts (lado izquierdo más alto) es el skew: la protección a la baja tiene un precio más alto que la subida.