ONON Volatilität On Holding AG
Cboe delayed options data · Stand 15:41 UTC · Wie diese berechnet werden
IV-Laufzeitstruktur
At-the-money Implied Volatility für jede gelistete Fälligkeit, aufgetragen nach verbleibenden Tagen.
| Läuft ab | DTE | ATM IV | 25Δ SkewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Implizierte Bewegung |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 46.7% | +0.1pt | ±3.5% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 41.3% | +2.7pt | ±5.5% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 43.3% | +1.3pt | ±7.5% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 59.2% | +7.1pt | ±12.3% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 54.9% | +7.7pt | ±12.8% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 52.6% | -0.2pt | ±13.7% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 48.1% | +2.9pt | ±15.4% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 45.2% | +2.2pt | ±17.6% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 46.3% | +2.8pt | ±23.6% |
| Apr 16, 2027 | 178 | 45.8% | +3.3pt | ±25.4% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 46.7% | +3.9pt | ±30.0% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 47.9% | — | ±36.0% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 46.8% | +4.3pt | ±41.0% |
Volatility Smile — Nov 20, 2026
Implizite Volatilität nach Strike. Die Neigung zu Puts (linke Seite höher) ist der Skew: Absicherung nach unten wird teurer bepreist als Aufwärtspotenzial.