KWEB volatilité KraneShares CSI China Internet ETF
Cboe delayed options data · au 00:41 UTC · Comment ces données sont calculées
Structure par terme de l'IV
Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance cotée, représentée en fonction des jours restants.
| Expire | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variation implicite |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 2 | 25.0% | -1.3pt | ±2.2% |
| Sep 11, 2026 | 9 | 22.9% | +1.0pt | ±3.1% |
| Sep 18, 2026 | 16 | 26.6% | +2.0pt | ±4.6% |
| Sep 25, 2026 | 23 | 25.1% | +2.1pt | ±5.2% |
| Oct 02, 2026 | 30 | 28.4% | +1.1pt | ±6.6% |
| Oct 09, 2026 | 37 | 27.7% | +4.4pt | ±7.1% |
| Oct 16, 2026 | 44 | 28.0% | +1.2pt | ±7.9% |
| Nov 20, 2026 | 79 | 29.4% | +1.1pt | ±11.1% |
| Dec 18, 2026 | 107 | 29.3% | -1.7pt | ±13.1% |
| Jan 15, 2027 | 135 | 30.9% | -2.1pt | ±15.1% |
| Feb 19, 2027 | 170 | 31.5% | +1.3pt | ±17.3% |
| Jun 17, 2027 | 288 | 28.2% | -3.0pt | ±20.1% |
| Jan 21, 2028 | 506 | 34.0% | -0.6pt | ±31.4% |
Smile de volatilité — Sep 18, 2026
Volatilité implicite par strike. L'inclinaison vers les puts (côté gauche plus élevé) est le skew : la protection à la baisse est valorisée plus cher que la hausse.