HON volatilità Honeywell International Inc.
Cboe delayed options data · aggiornato al 12:38 UTC · Come vengono calcolati
Struttura a termine della IV
Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza quotata, rappresentata in base ai giorni rimanenti.
| Scade | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimento implicito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 63.4% | -0.8pt | ±5.3% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 44.2% | -3.2pt | ±6.1% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 39.3% | -1.7pt | ±7.0% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 34.6% | -4.0pt | ±7.3% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 33.5% | -2.6pt | ±8.0% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 32.6% | -0.4pt | ±8.5% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 30.2% | +2.2pt | ±9.8% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 29.6% | +0.1pt | ±11.6% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 28.9% | +1.9pt | ±14.8% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 29.8% | +1.1pt | ±19.3% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 29.8% | +1.8pt | ±22.6% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 29.9% | +1.4pt | ±26.6% |
Volatility smile — Nov 20, 2026
Volatilità implicita per strike. L'inclinazione verso i put (lato sinistro più alto) è lo skew: la protezione al ribasso ha un prezzo più elevato rispetto al rialzo.