HON 期权链 Honeywell International Inc.

到期日 Cboe delayed options data · 截至 03:35 UTC

每行对应一个行权价。左半部分为call，右半部分为put。买价/卖价为买卖双方当前报价；成交量为本交易日已成交合约数；未平仓量为持仓合约数。高亮行最接近当前股价。

本到期日定价的波动幅度约为 ±26.4% (151.99–260.79) · ATM IV 32.6% · P/C 未平仓量 2.17

看涨期权								行权价	认沽期权
买价	提问	成交量	OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated.	IV	ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).	Γ	Θ		买价	提问	成交量	OI	IV	Δ	Γ	Θ
98.00	103.00			36.2%	0.97	0.0009	0.000	110	0.0500	2.65		6	39.6%	-0.03	0.0009	-0.008
93.50	98.50			35.9%	0.97	0.0010	0.000	115	0.7500	2.15			38.8%	-0.04	0.0011	-0.009
89.00	94.00			36.1%	0.96	0.0012	0.000	120	1.05	2.35			37.8%	-0.05	0.0012	-0.010
84.50	89.50			35.9%	0.95	0.0014	-0.001	125	0.1000	4.70			38.3%	-0.06	0.0015	-0.011
80.60	85.00			36.7%	0.94	0.0017	-0.003	130	1.15	2.70			34.3%	-0.07	0.0017	-0.013
76.00	81.00			36.1%	0.93	0.0019	-0.005	135	2.20	5.20		7	35.9%	-0.08	0.0020	-0.014
71.50	76.50			35.7%	0.92	0.0022	-0.007	140	2.90	4.10		1	35.4%	-0.09	0.0022	-0.015
67.50	72.50			34.7%	0.90	0.0025	-0.009	145	2.00	5.00		12	33.1%	-0.11	0.0025	-0.017
63.50	68.50			33.9%	0.89	0.0028	-0.011	150	2.65	6.90		31	32.6%	-0.12	0.0028	-0.019
60.70	64.00			34.4%	0.87	0.0031	-0.013	155	4.90	7.30		14	34.8%	-0.14	0.0032	-0.020
56.30	60.00		1	33.2%	0.85	0.0034	-0.015	160	5.70	7.50	10	6	33.4%	-0.16	0.0035	-0.022
53.10	56.50			33.5%	0.83	0.0037	-0.017	165	6.80	9.40			33.8%	-0.18	0.0038	-0.024
49.60	53.00			33.3%	0.81	0.0040	-0.019	170	7.50	11.80		9	33.8%	-0.20	0.0042	-0.025
46.30	49.50		3	33.0%	0.78	0.0043	-0.021	175	9.20	11.50		2	32.6%	-0.23	0.0045	-0.027
42.90	46.50	1	3	32.9%	0.76	0.0046	-0.023	180	10.90	13.90		13	33.1%	-0.26	0.0049	-0.028
40.00	43.50			32.9%	0.73	0.0049	-0.025	185	12.20	16.50		2	33.2%	-0.28	0.0052	-0.030
37.30	40.50			32.9%	0.71	0.0052	-0.026	190	13.50	18.50			31.2%	-0.31	0.0055	-0.031
34.50	38.00		1	32.9%	0.68	0.0054	-0.028	195	15.50	20.50		2	32.5%	-0.34	0.0057	-0.032
32.30	34.90			32.7%	0.65	0.0056	-0.029	200	18.50	21.20		9	31.9%	-0.37	0.0060	-0.033
27.10	30.50	3		32.5%	0.59	0.0059	-0.031	210	23.50	27.70			32.6%	-0.43	0.0064	-0.034
22.50	25.00			31.4%	0.54	0.0060	-0.032	220	28.50	33.50			32.3%	-0.50	0.0067	-0.035
18.20	21.40		1	31.0%	0.48	0.0060	-0.032	230	35.00	40.00		1	32.6%	-0.56	0.0068	-0.035
15.00	20.00		1	32.0%	0.43	0.0059	-0.032	240	41.50	46.50			32.1%	-0.62	0.0069	-0.035
13.50	15.60		3	31.7%	0.38	0.0058	-0.032	250	49.00	54.00			32.4%	-0.67	0.0068	-0.033
11.00	13.30		14	31.6%	0.34	0.0055	-0.031	260	57.00	62.00			32.7%	-0.73	0.0068	-0.032
8.40	12.10		5	31.7%	0.30	0.0052	-0.029	270	65.00	70.00			32.4%	-0.78	0.0067	-0.031
7.50	11.40			33.0%	0.26	0.0048	-0.028	280	73.50	78.50			32.2%	-0.83	0.0067	-0.030
5.50	8.40		21	31.3%	0.23	0.0045	-0.026	290	82.50	87.50			32.3%	-0.87	0.0065	-0.029
4.30	8.10			32.1%	0.20	0.0042	-0.024	300	92.00	96.50			32.0%	-0.92	0.0067	-0.029

显示的行权价：标的价格 ±50% 范围内。内在价值 = max(0, 价格 − 行权价)（call）或 max(0, 行权价 − 价格)（put）；时间价值 = 期权价格 − 内在价值。希腊字母及隐含波动率来自交易所数据源的计算结果。

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本到期日各行权价的隐含波动率。价外put通常定价高于call——即偏斜现象。

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