HON 期权链 Honeywell International Inc.

到期日 Cboe delayed options data · 截至 21:51 UTC

每行对应一个行权价。左半部分为call，右半部分为put。买价/卖价为买卖双方当前报价；成交量为本交易日已成交合约数；未平仓量为持仓合约数。高亮行最接近当前股价。

本到期日定价的波动幅度约为 ±30.6% (144.09–271.19) · ATM IV 33.1% · P/C 未平仓量 0.45

看涨期权								行权价	认沽期权
买价	提问	成交量	OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated.	IV	ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).	Γ	Θ		买价	提问	成交量	OI	IV	Δ	Γ	Θ
102.00	105.50		1	39.3%	0.96	0.0010	0.000	110	0.7000	2.20		1	36.4%	-0.05	0.0010	-0.009
97.50	101.00			37.9%	0.95	0.0011	0.000	115	1.20	3.80		1	39.0%	-0.05	0.0012	-0.010
93.00	97.00		116	37.5%	0.94	0.0013	0.000	120	0.5000	4.30		12	36.4%	-0.06	0.0013	-0.011
89.00	92.70		85	36.8%	0.93	0.0015	0.000	125	1.20	6.00			38.2%	-0.07	0.0015	-0.012
84.00	88.50		15	35.3%	0.92	0.0017	-0.000	130	1.50	5.40		4	35.6%	-0.08	0.0017	-0.013
80.00	84.50			35.1%	0.91	0.0019	-0.002	135	4.00	5.50			36.9%	-0.10	0.0019	-0.014
76.00	81.00		21	35.4%	0.90	0.0021	-0.004	140	4.60	6.20		19	36.2%	-0.11	0.0022	-0.015
72.50	77.00			35.3%	0.88	0.0023	-0.006	145	5.40	7.30			36.0%	-0.12	0.0024	-0.017
68.50	73.00		13	34.5%	0.87	0.0025	-0.008	150	5.00	9.50		4	35.6%	-0.14	0.0026	-0.018
65.00	69.50		1	34.6%	0.85	0.0028	-0.010	155	6.00	10.90		8	35.5%	-0.16	0.0029	-0.019
61.50	66.00		4	34.4%	0.84	0.0030	-0.011	160	8.70	10.20		3	34.9%	-0.17	0.0031	-0.021
58.50	62.10		1	34.2%	0.82	0.0032	-0.013	165	8.60	12.00		103	33.9%	-0.19	0.0034	-0.022
56.00	59.50	1		35.1%	0.80	0.0034	-0.015	170	10.10	14.00	5	13	34.2%	-0.21	0.0036	-0.023
51.50	56.00		4	33.7%	0.78	0.0037	-0.017	175	12.80	15.70	1	27	34.8%	-0.24	0.0039	-0.024
50.00	53.00		12	34.6%	0.76	0.0039	-0.018	180	13.00	17.80		82	33.9%	-0.26	0.0041	-0.025
45.50	50.00		2	33.4%	0.73	0.0041	-0.019	185	15.10	19.40		23	33.8%	-0.28	0.0044	-0.026
42.50	47.50		4	33.4%	0.71	0.0043	-0.021	190	18.10	20.40		10	33.7%	-0.31	0.0046	-0.027
40.40	44.40			33.3%	0.69	0.0044	-0.022	195	19.00	23.80		5	33.6%	-0.33	0.0048	-0.027
37.50	42.00	2	30	33.1%	0.67	0.0046	-0.023	200	22.70	26.00	1	57	34.2%	-0.36	0.0050	-0.028
32.50	37.50	2	10	32.9%	0.62	0.0048	-0.025	210	26.10	31.00		22	33.2%	-0.41	0.0053	-0.029
28.50	32.00	1	95	32.3%	0.57	0.0050	-0.026	220	31.50	36.50	3	6	33.1%	-0.46	0.0056	-0.030
25.60	28.00		84	32.5%	0.53	0.0051	-0.027	230	37.50	42.50		12	33.0%	-0.51	0.0058	-0.030
21.50	26.00		83	32.8%	0.48	0.0051	-0.028	240	44.00	49.00		612	32.9%	-0.57	0.0059	-0.030
18.50	23.00		14	32.7%	0.44	0.0050	-0.028	250	51.00	56.00		2	32.9%	-0.62	0.0060	-0.029
16.00	20.40		34	32.8%	0.40	0.0049	-0.027	260	58.50	63.40		41	33.0%	-0.67	0.0060	-0.028
13.50	18.10		33	32.6%	0.36	0.0048	-0.027	270	66.50	71.00		7	33.0%	-0.71	0.0060	-0.027
12.70	16.00		10	33.3%	0.33	0.0046	-0.026	280	74.50	79.40		68	33.0%	-0.76	0.0061	-0.025
10.00	13.90		5	32.6%	0.30	0.0044	-0.025	290	83.00	88.00		38	33.1%	-0.80	0.0061	-0.024
9.70	11.60	25	664	32.9%	0.27	0.0042	-0.024	300	92.00	96.50		1	33.1%	-0.85	0.0062	-0.024
7.00	10.50		238	32.1%	0.24	0.0039	-0.023	310	101.00	105.50			32.8%	-0.89	0.0064	-0.023

显示的行权价：标的价格 ±50% 范围内。内在价值 = max(0, 价格 − 行权价)（call）或 max(0, 行权价 − 价格)（put）；时间价值 = 期权价格 − 内在价值。希腊字母及隐含波动率来自交易所数据源的计算结果。

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本到期日各行权价的隐含波动率。价外put通常定价高于call——即偏斜现象。

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