HON цепочка опционов Honeywell International Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±14.8% (175.84–236.94) · ATM IV 30.2% · P/C открытого интереса 0.61
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 85.70 | 90.10 | 4 | 43.7% | 0.99 | 0.0006 | 0.000 | 120 | 0 | 1.70 | 45.4% | -0.01 | 0.0006 | -0.006 | |||
| 80.70 | 85.10 | 3 | 42.2% | 0.99 | 0.0007 | 0.000 | 125 | 0 | 0.7500 | 1 | 43.3% | -0.02 | 0.0007 | -0.007 | ||
| 76.10 | 80.20 | 39.6% | 0.98 | 0.0009 | 0.000 | 130 | 0 | 0.9500 | 41.6% | -0.02 | 0.0010 | -0.009 | ||||
| 71.30 | 75.40 | 39.3% | 0.98 | 0.0012 | 0.000 | 135 | 0 | 1.05 | 1 | 39.4% | -0.03 | 0.0012 | -0.010 | |||
| 66.50 | 70.70 | 37.3% | 0.97 | 0.0015 | 0.000 | 140 | 0 | 1.25 | 3 | 37.7% | -0.03 | 0.0016 | -0.013 | |||
| 61.80 | 65.90 | 37.6% | 0.96 | 0.0019 | 0.000 | 145 | 0.0500 | 1.50 | 2 | 37.1% | -0.04 | 0.0020 | -0.015 | |||
| 57.60 | 60.60 | 35.6% | 0.95 | 0.0024 | -0.002 | 150 | 0.4000 | 1.10 | 3 | 33.3% | -0.05 | 0.0024 | -0.018 | |||
| 52.40 | 56.60 | 34.8% | 0.93 | 0.0030 | -0.006 | 155 | 0.5500 | 2.20 | 6 | 35.0% | -0.07 | 0.0030 | -0.021 | |||
| 48.70 | 51.10 | 1 | 33.7% | 0.92 | 0.0036 | -0.011 | 160 | 0.9000 | 2.00 | 9 | 32.5% | -0.09 | 0.0037 | -0.025 | ||
| 44.30 | 47.60 | 3 | 35.1% | 0.90 | 0.0043 | -0.016 | 165 | 1.80 | 3.60 | 3 | 15 | 35.3% | -0.11 | 0.0044 | -0.028 | |
| 39.40 | 43.50 | 33.4% | 0.87 | 0.0051 | -0.021 | 170 | 2.35 | 3.40 | 3 | 32 | 32.7% | -0.13 | 0.0052 | -0.032 | ||
| 35.00 | 39.20 | 32.1% | 0.84 | 0.0060 | -0.026 | 175 | 2.70 | 4.30 | 1 | 31.5% | -0.16 | 0.0061 | -0.036 | |||
| 32.00 | 35.30 | 6 | 33.0% | 0.81 | 0.0068 | -0.032 | 180 | 3.90 | 5.20 | 2 | 37 | 31.3% | -0.20 | 0.0070 | -0.041 | |
| 28.20 | 30.70 | 1 | 31.2% | 0.77 | 0.0077 | -0.036 | 185 | 5.60 | 6.90 | 17 | 16 | 32.3% | -0.24 | 0.0079 | -0.044 | |
| 24.20 | 27.20 | 2 | 30.3% | 0.73 | 0.0085 | -0.041 | 190 | 5.80 | 8.00 | 1 | 97 | 29.9% | -0.28 | 0.0088 | -0.048 | |
| 21.50 | 23.90 | 10 | 30.6% | 0.68 | 0.0093 | -0.045 | 195 | 7.40 | 9.80 | 5 | 106 | 29.7% | -0.33 | 0.0096 | -0.051 | |
| 17.80 | 22.00 | 3 | 21 | 30.8% | 0.63 | 0.0098 | -0.048 | 200 | 9.50 | 13.00 | 188 | 30.9% | -0.38 | 0.0102 | -0.052 | |
| 13.80 | 15.30 | 13 | 30.0% | 0.53 | 0.0105 | -0.052 | 210 | 15.20 | 16.80 | 3 | 230 | 30.4% | -0.49 | 0.0109 | -0.054 | |
| 10.20 | 11.10 | 13 | 237 | 30.2% | 0.43 | 0.0104 | -0.052 | 220 | 21.00 | 23.20 | 258 | 30.6% | -0.59 | 0.0109 | -0.051 | |
| 7.00 | 8.20 | 7 | 105 | 30.2% | 0.34 | 0.0096 | -0.049 | 230 | 27.80 | 30.40 | 37 | 30.6% | -0.69 | 0.0103 | -0.047 | |
| 4.80 | 6.00 | 7 | 42 | 30.5% | 0.26 | 0.0085 | -0.044 | 240 | 35.60 | 38.20 | 76 | 30.7% | -0.77 | 0.0094 | -0.040 | |
| 3.30 | 5.00 | 43 | 527 | 31.8% | 0.20 | 0.0072 | -0.038 | 250 | 43.50 | 47.50 | 60 | 31.1% | -0.84 | 0.0084 | -0.034 | |
| 1.85 | 3.20 | 379 | 30.6% | 0.15 | 0.0059 | -0.033 | 260 | 52.60 | 56.50 | 50 | 31.3% | -0.90 | 0.0073 | -0.027 | ||
| 1.65 | 2.60 | 8 | 134 | 32.5% | 0.11 | 0.0048 | -0.027 | 270 | 61.80 | 65.60 | -0.95 | 0.0075 | -0.017 | |||
| 0.5000 | 1.90 | 6 | 177 | 31.2% | 0.09 | 0.0038 | -0.022 | 280 | 72.00 | 76.10 | 34.8% | -0.99 | 0.0039 | -0.037 | ||
| 0.6500 | 1.80 | 174 | 34.2% | 0.06 | 0.0030 | -0.018 | 290 | 82.60 | 86.20 | 40.4% | -1.00 | 0.0002 | -0.059 | |||
| 0.4500 | 1.00 | 39 | 52 | 33.2% | 0.05 | 0.0024 | -0.015 | 300 | 92.40 | 96.20 | 42.8% | -1.00 | 0.0000 | -0.061 | ||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Jan 15, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.