Walmart Inc. (WMT)
Overzicht · Optieketen · Volatiliteit · Expected-move geschiedenis · Resultaten
Cboe delayed options data · per 20:07 UTC · Getallen afgeleid van de volledige optiereeks (1,166 contracten, 15 expiraties) · IV eigen-geschiedenis percentiel verschijnt na 60 geregistreerde dagen (28 tot nu toe)
Expected move · Nov 20, 2026 (32 dagen)
Methodologie →Afgeleid uit optieprijzen: de at-the-money straddle kost dit bedrag, dus de markt prijst een beweging van ongeveer die omvang in, in beide richtingen, tegen deze datum. Het is een schatting van de beweging, niet een voorspelling van de richting.
Opties prijzen een beweging in van ongeveer ±7.2% (bandbreedte 110.14–127.19) door Nov 20, 2026. ATM straddle: 8.53 @ strike 119 · ATM IV: 30.2%.
Kansenverdeling
Model & aannames →De curve laat zien waar een lognormaal model, gevoed met de huidige implied volatility, de bandbreedte van uitkomsten plaatst op deze vervaldatum. Gearceerd: de verwachte-bewegingsband.
| Niveau | vs prijs | P(boven)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(onder) |
|---|---|---|---|
| 106.80 | -10% | 87.1% | 12.9% |
| 112.74 | -5% | 70.1% | 29.9% |
| 118.67 | +0% | 48.2% | 51.8% |
| 124.60 | +5% | 27.8% | 72.2% |
| 130.54 | +10% | 13.4% | 86.6% |
Door het model geschatte kansen op een koers boven/onder elk niveau bij expiratie: schattingen op basis van de genoemde aannames, geen voorspellingen.
Kansverkenner
Sleep de schuifregelaar naar een willekeurig niveau en zie de door het model geschatte kans dat het aandeel op of boven dan wel onder dat niveau eindigt op de geselecteerde vervaldatum.
Horizon: Nov 20, 2026 · Lognormaal model met nuldrift: een schatting, geen voorspelling. Aannames
Vervaldata
Open de keten →| Vervalt | DTEDays to expiration, in calendar days. | Impliciete beweging | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | ±2.1% | 24.9% | 62.0K |
| Oct 30, 2026 | 11 | ±3.4% | 24.1% | 28.8K |
| Nov 06, 2026 | 18 | ±4.2% | 23.5% | 17.3K |
| Nov 13, 2026 | 25 | ±5.1% | 24.1% | 10.5K |
| Nov 20, 2026 | 32 | ±7.2% | 30.2% | 417.0K |
| Nov 27, 2026 | 39 | ±7.5% | 28.8% | 3,450 |
| Dec 18, 2026 | 60 | ±8.9% | 27.3% | 142.3K |
| Jan 15, 2027 | 88 | ±10.3% | 26.1% | 268.4K |
| Mar 19, 2027 | 151 | ±13.9% | 27.0% | 95.2K |
Open interest per strike · Nov 20
Waar optieposities geconcentreerd zijn. Blauwgroene balken zijn calls, rode balken zijn puts; de stippellijn is de huidige koers.
Grootste concentraties open interest (alle expiraties ≤ 60 dagen): 120 C · 140.9K125 C · 125.9K115 C · 68.3K100 P · 27.0K105 P · 26.3K
IV termijnstructuur
Volatiliteitspagina →At-the-money implied volatility per expiratie. Een bult rond een datum markeert vaak een gepland event dat de markt inprijst.
Wanneer vervalt open interest?
Impliciete vs. gerealiseerde volatiliteit
HV op basis van onze opgeslagen dagelijkse slotkoersen (geannualiseerd); IV30 geïnterpoleerd uit de keten. Methode
Koers, afgelopen 60 sessies
Dagelijkse slotkoersen; Financial Modeling Prep.
Trackrecord
Volledige geschiedenis →Van 93 vastgelegde vergelijkingen van snapshot en uitkomst tot nu toe; de slotkoers lag binnen de verwachte bandbreedte 86.0% van de tijd.
Eerdere koersreacties op earnings
Gem. |reactie| 5.3% · mediaan 4.7% (21 rapporten). Venster van twee sessies, slotkoers tot slotkoers; definitie
Over Walmart Inc.
Walmart Inc., established in 1945 and based in Bentonville, Arkansas, operates as a global retail powerhouse, having officially adopted its current name in February 2018, formerly Wal-Mart Stores, Inc. The company's diverse operations, encompassing retail, wholesale, and e-commerce, are managed across three primary divisions: Walmart U.S., Walmart International, and Sam's Club. Its extensive physical presence includes a variety of store formats such as supercenters, supermarkets, hypermarkets, membership-only warehouse clubs (like Sam's Club), cash-and-carry outlets, and discount stores, primarily operating under the Walmart and Walmart Neighborhood Market banners. Digitally, the company engages customers through numerous e-commerce platforms, including walmart.com.mx, walmart.ca, flipkart.com, and PhonePe, as well as via dedicated mobile applications. Walmart offers an exceptionally broad range of products and services. Its inventory covers groceries and daily consumables, such as dairy, meats, baked goods, deli items, fresh produce, various packaged foods (dry, chilled, or frozen), alcoholic and non-alcoholic beverages, floral items, snacks, candies, health and beauty aids, paper
Defensieve consumptiegoederen · Discount Stores · NASDAQ · Profiel: Financial Modeling Prep
Gerelateerde effecten · Defensieve consumptiegoederen
KO · IV 21.3%EL · IV 51.2%COST · IV 19.4%PEP · IV 21.3%CELH · IV 65.5%PG · IV 21.9%