WMT chuỗi quyền chọn Walmart Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±12.8% (92.41–119.66) · ATM IV 26.3% · P/C open interest 0.76
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 49.80 | 53.95 | 941 | 46.9% | 1.00 | 0.0005 | 0.000 | 55 | 0.0100 | 0.1300 | 371 | 47.3% | -0.01 | 0.0005 | -0.002 | ||
| 45.10 | 48.30 | 685 | 0.99 | 0.0008 | 0.000 | 60 | 0.0400 | 0.1200 | 1,489 | 42.4% | -0.01 | 0.0008 | -0.002 | |||
| 41.30 | 43.40 | 287 | 47.2% | 0.99 | 0.0013 | 0.000 | 65 | 0.0500 | 0.1500 | 20 | 3,159 | 38.2% | -0.01 | 0.0013 | -0.003 | |
| 36.40 | 37.95 | 729 | 33.7% | 0.98 | 0.0020 | 0.000 | 70 | 0.0700 | 0.2400 | 3,421 | 35.4% | -0.02 | 0.0020 | -0.004 | ||
| 33.55 | 35.90 | 101 | 31.5% | 0.98 | 0.0025 | 0.000 | 72.5 | 0.1400 | 0.2900 | 1,004 | 34.7% | -0.02 | 0.0026 | -0.005 | ||
| 31.70 | 33.25 | 1,752 | 34.7% | 0.97 | 0.0032 | 0.000 | 75 | 0.2300 | 0.3600 | 1 | 2,723 | 34.0% | -0.03 | 0.0032 | -0.005 | |
| 29.25 | 31.05 | 97 | 34.3% | 0.96 | 0.0040 | 0.000 | 77.5 | 0.2300 | 0.4200 | 527 | 31.9% | -0.04 | 0.0041 | -0.006 | ||
| 26.95 | 29.15 | 2 | 508 | 36.2% | 0.95 | 0.0051 | 0.000 | 80 | 0.3700 | 0.5100 | 6 | 2,999 | 31.2% | -0.05 | 0.0051 | -0.007 |
| 24.60 | 26.20 | 297 | 31.1% | 0.94 | 0.0063 | -0.002 | 82.5 | 0.4900 | 0.7000 | 486 | 30.6% | -0.06 | 0.0064 | -0.009 | ||
| 22.50 | 24.15 | 10 | 5,142 | 32.1% | 0.92 | 0.0078 | -0.004 | 85 | 0.6800 | 0.7900 | 8,974 | 29.4% | -0.08 | 0.0080 | -0.010 | |
| 19.45 | 22.15 | 1 | 313 | 28.6% | 0.90 | 0.0096 | -0.006 | 87.5 | 0.9300 | 1.04 | 12 | 1,654 | 28.9% | -0.10 | 0.0098 | -0.012 |
| 16.65 | 19.15 | 27 | 1,232 | 21.6% | 0.87 | 0.0116 | -0.009 | 90 | 1.22 | 1.51 | 29 | 4,486 | 28.8% | -0.13 | 0.0119 | -0.014 |
| 16.10 | 17.30 | 1 | 548 | 28.4% | 0.84 | 0.0138 | -0.012 | 92.5 | 1.52 | 1.92 | 5 | 4,336 | 28.0% | -0.17 | 0.0141 | -0.016 |
| 12.75 | 15.45 | 3 | 582 | 24.3% | 0.80 | 0.0160 | -0.014 | 95 | 2.05 | 2.26 | 63 | 5,710 | 27.2% | -0.21 | 0.0164 | -0.018 |
| 12.05 | 13.40 | 317 | 656 | 26.7% | 0.76 | 0.0182 | -0.017 | 97.5 | 2.70 | 2.92 | 1,455 | 6,091 | 27.0% | -0.25 | 0.0187 | -0.020 |
| 10.50 | 11.60 | 26 | 3,612 | 26.6% | 0.71 | 0.0202 | -0.019 | 100 | 3.45 | 3.60 | 55 | 14.2K | 26.5% | -0.30 | 0.0208 | -0.022 |
| 7.65 | 8.35 | 475 | 6,466 | 26.0% | 0.60 | 0.0231 | -0.022 | 105 | 5.40 | 5.85 | 151 | 13.1K | 26.6% | -0.42 | 0.0242 | -0.024 |
| 5.50 | 5.60 | 419 | 9,787 | 25.5% | 0.48 | 0.0241 | -0.023 | 110 | 7.95 | 8.40 | 18 | 8,985 | 26.2% | -0.54 | 0.0258 | -0.024 |
| 3.65 | 3.80 | 80 | 6,486 | 25.3% | 0.37 | 0.0230 | -0.022 | 115 | 10.55 | 11.85 | 263 | 6,654 | 25.1% | -0.66 | 0.0255 | -0.022 |
| 2.40 | 2.50 | 2,055 | 11.1K | 25.3% | 0.27 | 0.0202 | -0.019 | 120 | 14.20 | 15.95 | 11 | 3,238 | 25.4% | -0.78 | 0.0238 | -0.019 |
| 1.51 | 1.59 | 186 | 11.5K | 25.3% | 0.19 | 0.0165 | -0.016 | 125 | 18.70 | 20.00 | 7,057 | 25.5% | -0.87 | 0.0207 | -0.015 | |
| 0.9600 | 1.13 | 136 | 9,684 | 26.0% | 0.13 | 0.0128 | -0.013 | 130 | 23.00 | 24.75 | 1,969 | -0.95 | 0.0197 | -0.012 | ||
| 0.6500 | 0.6800 | 117 | 18.8K | 26.2% | 0.09 | 0.0097 | -0.010 | 135 | 26.85 | 30.85 | 77 | -0.99 | 0.0041 | -0.027 | ||
| 0.4200 | 0.4500 | 40 | 7,139 | 26.7% | 0.06 | 0.0072 | -0.008 | 140 | 32.60 | 35.20 | 6 | -1.00 | 0.0000 | -0.032 | ||
| 0.2000 | 0.5500 | 3 | 2,900 | 28.6% | 0.05 | 0.0054 | -0.006 | 145 | 36.85 | 41.00 | 1 | -1.00 | 0.0000 | -0.032 | ||
| 0.2000 | 0.3200 | 6 | 4,878 | 29.1% | 0.03 | 0.0041 | -0.005 | 150 | 41.85 | 46.00 | -1.00 | 0.0000 | -0.032 | |||
| 0.1200 | 0.2000 | 1 | 3,441 | 29.1% | 0.03 | 0.0032 | -0.004 | 155 | 47.45 | 51.00 | 46.2% | -1.00 | 0.0000 | -0.032 | ||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Jan 15, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.