Walmart Inc. (WMT)
개요 · 옵션 체인 · 변동성 · 예상 변동폭 이력 · 실적
Cboe delayed options data · 기준일 15:03 UTC · 전체 체인에서 파생된 수치 (1,286 계약, 17 만기일) · IV 자체 히스토리 백분위는 기록 60일 이후부터 표시됩니다 (3 현재까지)
예상 변동폭 — Sep 18, 2026 (15 일)
방법론 →옵션 가격에서 산출: 등가격 스트래들 비용을 기준으로, 시장이 이 날짜까지 해당 방향과 무관하게 약 그 정도의 변동폭을 반영하고 있음을 나타냅니다. 이는 변동폭의 추정치이며, 방향의 예측이 아닙니다.
옵션이 예상하는 변동폭은 약 ±3.4% (범위 104.25–111.63) 작성자 Sep 18, 2026. ATM 스트래들: 3.69 @ 행사가 108 · ATM IV: 20.9%.
확률 분포
모델 및 가정 →이 곡선은 현재 내재변동성을 입력한 로그정규 모델이 해당 만기의 결과 범위를 어떻게 나타내는지 보여줍니다. 음영 처리된 영역: 예상 변동폭 구간.
| 레벨 | 가격 대비 | P(상회)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(하회) |
|---|---|---|---|
| 97.15 | -10% | 99.3% | 0.7% |
| 102.54 | -5% | 88.3% | 11.7% |
| 107.94 | +0% | 49.2% | 50.8% |
| 113.34 | +5% | 12.0% | 88.0% |
| 118.73 | +10% | 1.2% | 98.8% |
만기 시점에 각 레벨 위/아래에서 마감할 모델 추정 확률 — 명시된 가정 하의 추정값이며, 예측이 아닙니다.
확률 탐색기
슬라이더를 원하는 수준으로 드래그하면 선택한 만기일에 주가가 해당 수준보다 높거나 낮게 마감될 모델 추정 확률을 확인할 수 있습니다.
기간: Sep 18, 2026 · 로그정규 모델, 제로 드리프트 — 예측이 아닌 추정치입니다. 가정 조건
만기 목록
체인 열기 →| 만기 | DTEDays to expiration, in calendar days. | 내재 변동폭 | ATM IV | 미결제약정 |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±1.2% | 24.9% | 91.2K |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±2.4% | 20.0% | 50.3K |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±3.4% | 20.9% | 240.2K |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±4.1% | 20.9% | 46.7K |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±4.9% | 21.4% | 12.6K |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±5.5% | 21.7% | 3,137 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±6.1% | 21.6% | 83.1K |
| Oct 23, 2026 | 50 | ±6.2% | 20.6% | 0 |
| Nov 20, 2026 | 78 | ±9.7% | 25.7% | 105.5K |
| Dec 18, 2026 | 106 | ±11.2% | 25.6% | 111.7K |
| Jan 15, 2027 | 134 | ±12.4% | 25.3% | 246.6K |
| Mar 19, 2027 | 197 | ±15.8% | 26.7% | 58.2K |
행사가별 미결제약정 — Sep 18
옵션 포지션이 집중된 위치. 청록색 막대는 콜, 빨간색 막대는 풋이며, 점선은 현재 가격입니다.
미결제약정 집중 상위 종목 (만기 60일 이내 전체): 110 C · 63.9K120 C · 39.6K100 P · 34.1K105 C · 32.2K115 C · 31.2K
IV 기간 구조
변동성 페이지 →각 만기일의 등가격(ATM) 내재변동성입니다. 특정 날짜 부근에서 볼록하게 솟은 구간은 시장이 반영하고 있는 예정 이벤트를 나타내는 경우가 많습니다.
미결제약정은 언제 만료되나요?
소개 Walmart Inc.
Walmart Inc., established in 1945 and based in Bentonville, Arkansas, operates as a global retail powerhouse, having officially adopted its current name in February 2018, formerly Wal-Mart Stores, Inc. The company's diverse operations, encompassing retail, wholesale, and e-commerce, are managed across three primary divisions: Walmart U.S., Walmart International, and Sam's Club. Its extensive physical presence includes a variety of store formats such as supercenters, supermarkets, hypermarkets, membership-only warehouse clubs (like Sam's Club), cash-and-carry outlets, and discount stores, primarily operating under the Walmart and Walmart Neighborhood Market banners. Digitally, the company engages customers through numerous e-commerce platforms, including walmart.com.mx, walmart.ca, flipkart.com, and PhonePe, as well as via dedicated mobile applications. Walmart offers an exceptionally broad range of products and services. Its inventory covers groceries and daily consumables, such as dairy, meats, baked goods, deli items, fresh produce, various packaged foods (dry, chilled, or frozen), alcoholic and non-alcoholic beverages, floral items, snacks, candies, health and beauty aids, paper
필수소비재 · Discount Stores · NASDAQ · 프로필: Financial Modeling Prep