WFC volatilidade Wells Fargo & Company
Cboe delayed options data · em 09:46 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 28.6% | +1.2pt | ±2.4% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 27.6% | +1.4pt | ±3.8% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 26.9% | +1.1pt | ±5.0% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 25.8% | +2.0pt | ±5.5% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 25.3% | +2.5pt | ±6.0% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 25.5% | +2.3pt | ±6.7% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 25.1% | +3.5pt | ±8.2% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 26.8% | +3.0pt | ±10.6% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 26.7% | +3.0pt | ±13.7% |
| Apr 16, 2027 | 178 | 27.6% | +2.6pt | ±15.4% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 27.6% | +3.0pt | ±17.7% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 27.8% | +3.5pt | ±20.8% |
| Dec 17, 2027 | 423 | 27.7% | +2.9pt | ±23.2% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 28.4% | +3.4pt | ±24.9% |
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.