WFC cadeia de opções Wells Fargo & Company
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±23.8% (62.38–101.33) · IV ATM 28.4% · P/C open interest 1.54
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 38.50 | 41.25 | 8 | 34.6% | 0.97 | 0.0020 | 0.000 | 42.5 | 0.3600 | 0.4900 | 6 | 37.6% | -0.03 | 0.0022 | -0.003 | ||
| 36.60 | 39.05 | 26 | 37.8% | 0.97 | 0.0026 | 0.000 | 45 | 0.5100 | 0.6100 | 201 | 36.8% | -0.04 | 0.0027 | -0.003 | ||
| 34.50 | 36.75 | 152 | 37.1% | 0.96 | 0.0031 | 0.000 | 47.5 | 0.6700 | 0.8500 | 16 | 36.5% | -0.05 | 0.0033 | -0.004 | ||
| 31.65 | 34.50 | 68 | 32.3% | 0.95 | 0.0038 | 0.000 | 50 | 0.7100 | 1.04 | 417 | 34.9% | -0.06 | 0.0040 | -0.004 | ||
| 27.00 | 30.25 | 71 | 30.2% | 0.92 | 0.0055 | -0.002 | 55 | 1.29 | 1.49 | 763 | 33.8% | -0.09 | 0.0056 | -0.005 | ||
| 23.30 | 25.90 | 121 | 30.2% | 0.88 | 0.0074 | -0.004 | 60 | 1.91 | 2.14 | 1,725 | 32.1% | -0.13 | 0.0077 | -0.007 | ||
| 20.00 | 22.15 | 43 | 30.9% | 0.83 | 0.0096 | -0.005 | 65 | 2.95 | 3.10 | 8 | 1,173 | 31.3% | -0.18 | 0.0099 | -0.008 | |
| 17.75 | 20.35 | 8 | 29.5% | 0.80 | 0.0107 | -0.006 | 67.5 | 3.50 | 3.65 | 4 | 444 | 30.6% | -0.21 | 0.0111 | -0.009 | |
| 16.55 | 18.45 | 95 | 29.8% | 0.77 | 0.0119 | -0.007 | 70 | 4.10 | 4.35 | 9 | 908 | 30.1% | -0.24 | 0.0123 | -0.009 | |
| 14.50 | 17.05 | 57 | 29.1% | 0.74 | 0.0129 | -0.008 | 72.5 | 4.90 | 5.05 | 1,511 | 29.6% | -0.27 | 0.0134 | -0.010 | ||
| 13.45 | 15.50 | 82 | 29.5% | 0.70 | 0.0139 | -0.009 | 75 | 5.60 | 5.90 | 14 | 3,904 | 29.3% | -0.31 | 0.0145 | -0.010 | |
| 12.90 | 13.60 | 1 | 452 | 29.8% | 0.67 | 0.0148 | -0.009 | 77.5 | 6.60 | 6.90 | 23 | 387 | 28.8% | -0.35 | 0.0155 | -0.010 |
| 10.70 | 12.30 | 393 | 28.2% | 0.63 | 0.0155 | -0.009 | 80 | 7.75 | 8.10 | 1,129 | 28.8% | -0.39 | 0.0164 | -0.011 | ||
| 10.30 | 10.60 | 16 | 1,204 | 28.5% | 0.59 | 0.0161 | -0.010 | 82.5 | 8.85 | 9.20 | 1 | 335 | 28.3% | -0.43 | 0.0172 | -0.011 |
| 8.95 | 9.35 | 18 | 479 | 27.8% | 0.55 | 0.0165 | -0.010 | 85 | 10.00 | 10.50 | 708 | 27.9% | -0.47 | 0.0179 | -0.011 | |
| 8.10 | 8.30 | 7 | 318 | 27.9% | 0.51 | 0.0168 | -0.010 | 87.5 | 11.50 | 12.10 | 248 | 28.1% | -0.52 | 0.0184 | -0.011 | |
| 7.00 | 7.35 | 1 | 701 | 27.4% | 0.47 | 0.0168 | -0.010 | 90 | 12.70 | 13.40 | 196 | 27.1% | -0.56 | 0.0188 | -0.011 | |
| 6.30 | 6.45 | 211 | 27.4% | 0.44 | 0.0168 | -0.010 | 92.5 | 14.05 | 15.10 | 174 | 26.7% | -0.61 | 0.0190 | -0.011 | ||
| 5.45 | 5.70 | 565 | 27.2% | 0.40 | 0.0165 | -0.010 | 95 | 15.85 | 17.90 | 378 | 28.4% | -0.65 | 0.0192 | -0.010 | ||
| 4.80 | 5.05 | 3 | 379 | 27.2% | 0.36 | 0.0162 | -0.010 | 97.5 | 17.50 | 18.85 | 56 | 26.5% | -0.69 | 0.0194 | -0.010 | |
| 4.15 | 4.35 | 1,247 | 26.9% | 0.33 | 0.0157 | -0.009 | 100 | 19.35 | 21.65 | 108 | 27.9% | -0.73 | 0.0197 | -0.010 | ||
| 3.20 | 3.35 | 622 | 26.8% | 0.27 | 0.0144 | -0.009 | 105 | 23.15 | 25.15 | 1 | 25.8% | -0.82 | 0.0196 | -0.009 | ||
| 2.40 | 2.51 | 14 | 241 | 26.6% | 0.22 | 0.0129 | -0.008 | 110 | 27.95 | 30.10 | 11 | 28.3% | -0.89 | 0.0171 | -0.007 | |
| 1.80 | 1.93 | 478 | 26.6% | 0.18 | 0.0113 | -0.007 | 115 | 31.50 | 35.15 | -0.95 | 0.0119 | -0.003 | ||||
| 1.31 | 1.48 | 342 | 26.6% | 0.14 | 0.0097 | -0.006 | 120 | 36.50 | 40.50 | 29.2% | -0.98 | 0.0062 | 0.000 | |||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Dec 17, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.