WFC chuỗi quyền chọn Wells Fargo & Company
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±13.7% (70.70–93.16) · ATM IV 26.7% · Open interest P/C 1.83
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 38.40 | 40.75 | 10 | 49.4% | 1.00 | 0.0006 | 0.000 | 42.5 | 0 | 0.1300 | 10 | 45.3% | -0.01 | 0.0008 | -0.001 | ||
| 35.80 | 39.05 | 57.9% | 0.99 | 0.0009 | 0.000 | 45 | 0 | 0.3500 | 258 | 48.2% | -0.01 | 0.0011 | -0.002 | |||
| 33.40 | 36.60 | 54.3% | 0.99 | 0.0013 | 0.000 | 47.5 | 0.0200 | 0.1400 | 2 | 103 | 39.4% | -0.01 | 0.0015 | -0.002 | ||
| 30.80 | 33.45 | 3 | 181 | 34.0% | 0.99 | 0.0018 | 0.000 | 50 | 0.0300 | 0.2000 | 639 | 38.1% | -0.02 | 0.0020 | -0.003 | |
| 26.90 | 28.60 | 29 | 44.5% | 0.98 | 0.0034 | 0.000 | 55 | 0.1200 | 0.3100 | 1,443 | 35.1% | -0.03 | 0.0037 | -0.004 | ||
| 21.70 | 24.75 | 812 | 41.9% | 0.95 | 0.0063 | -0.003 | 60 | 0.3400 | 0.5500 | 20 | 3,157 | 33.2% | -0.06 | 0.0066 | -0.006 | |
| 17.60 | 19.35 | 18 | 35.4% | 0.90 | 0.0107 | -0.007 | 65 | 0.7300 | 0.9000 | 21 | 3,103 | 31.0% | -0.10 | 0.0110 | -0.009 | |
| 15.60 | 17.55 | 91 | 36.1% | 0.87 | 0.0134 | -0.009 | 67.5 | 0.9100 | 1.25 | 3,671 | 29.8% | -0.13 | 0.0137 | -0.011 | ||
| 13.50 | 14.55 | 4 | 77 | 31.1% | 0.83 | 0.0164 | -0.011 | 70 | 1.45 | 1.63 | 95 | 5,220 | 29.6% | -0.17 | 0.0167 | -0.013 |
| 11.55 | 13.15 | 285 | 32.0% | 0.79 | 0.0194 | -0.013 | 72.5 | 1.99 | 2.15 | 38 | 3,948 | 29.0% | -0.22 | 0.0198 | -0.015 | |
| 9.80 | 10.90 | 531 | 30.0% | 0.73 | 0.0224 | -0.015 | 75 | 2.61 | 2.85 | 42 | 10.7K | 28.4% | -0.28 | 0.0229 | -0.016 | |
| 8.15 | 9.70 | 2,453 | 30.5% | 0.67 | 0.0250 | -0.016 | 77.5 | 3.40 | 3.65 | 227 | 8,242 | 27.7% | -0.34 | 0.0257 | -0.017 | |
| 6.75 | 6.95 | 27 | 751 | 27.0% | 0.61 | 0.0271 | -0.017 | 80 | 4.45 | 4.60 | 99 | 8,546 | 27.3% | -0.41 | 0.0279 | -0.018 |
| 5.45 | 5.75 | 51 | 265 | 26.9% | 0.54 | 0.0285 | -0.018 | 82.5 | 5.45 | 5.80 | 2,114 | 26.6% | -0.48 | 0.0294 | -0.018 | |
| 4.35 | 4.60 | 5 | 1,036 | 26.6% | 0.47 | 0.0289 | -0.017 | 85 | 6.80 | 7.20 | 5 | 1,496 | 26.3% | -0.55 | 0.0302 | -0.018 |
| 3.40 | 3.60 | 25 | 1,598 | 26.2% | 0.40 | 0.0284 | -0.017 | 87.5 | 8.20 | 8.80 | 9 | 948 | 25.8% | -0.62 | 0.0302 | -0.017 |
| 2.62 | 2.78 | 383 | 2,193 | 25.9% | 0.33 | 0.0270 | -0.016 | 90 | 9.90 | 10.70 | 403 | 25.9% | -0.69 | 0.0295 | -0.016 | |
| 1.98 | 2.23 | 54 | 1,851 | 26.0% | 0.27 | 0.0248 | -0.014 | 92.5 | 10.15 | 13.60 | 180 | 23.7% | -0.76 | 0.0280 | -0.015 | |
| 1.41 | 1.66 | 10.3K | 25.4% | 0.22 | 0.0223 | -0.013 | 95 | 12.20 | 15.50 | 26 | 22.3% | -0.82 | 0.0256 | -0.013 | ||
| 0.8400 | 0.9600 | 89 | 1,958 | 25.8% | 0.14 | 0.0168 | -0.010 | 100 | 17.15 | 19.10 | 12 | -0.91 | 0.0182 | -0.008 | ||
| 0.4500 | 0.7500 | 22 | 1,252 | 27.0% | 0.09 | 0.0118 | -0.007 | 105 | 21.50 | 23.90 | -0.97 | 0.0098 | -0.002 | |||
| 0.2400 | 0.3600 | 871 | 26.5% | 0.06 | 0.0081 | -0.005 | 110 | 26.40 | 29.50 | 1 | -0.99 | 0.0041 | 0.000 | |||
| 0.1300 | 0.2300 | 2,975 | 27.1% | 0.04 | 0.0056 | -0.004 | 115 | 32.15 | 34.55 | -1.00 | 0.0016 | 0.000 | ||||
| 0 | 0.3600 | 434 | 29.9% | 0.03 | 0.0040 | -0.003 | 120 | 36.35 | 39.00 | -1.00 | 0.0006 | 0.000 | ||||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Mar 19, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.