WFC cadeia de opções Wells Fargo & Company
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±9.9% (80.49–98.19) · IV ATM 26.8% · P/C open interest 1.39
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 42.75 | 46.70 | 73.0% | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 45 | 0 | 1.33 | 61 | 93.1% | -0.00 | 0.0004 | -0.001 | |||
| 40.50 | 44.20 | 81.2% | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 47.5 | 0 | 0.1400 | 86 | 60.1% | -0.00 | 0.0005 | -0.002 | |||
| 37.95 | 41.70 | 2 | 5 | 66.8% | 1.00 | 0.0006 | 0.000 | 50 | 0 | 0.1400 | 202 | 55.7% | -0.01 | 0.0007 | -0.002 | |
| 33.25 | 36.25 | 3 | 49.5% | 0.99 | 0.0010 | 0.000 | 55 | 0.0300 | 0.1200 | 388 | 47.9% | -0.01 | 0.0012 | -0.003 | ||
| 28.30 | 31.85 | 1 | 4 | 37.5% | 0.99 | 0.0019 | -0.001 | 60 | 0.0500 | 0.2000 | 1 | 921 | 43.3% | -0.02 | 0.0022 | -0.004 |
| 23.70 | 26.40 | 11 | 43.4% | 0.98 | 0.0036 | -0.003 | 65 | 0.0700 | 0.2000 | 2,217 | 36.1% | -0.03 | 0.0041 | -0.006 | ||
| 21.30 | 23.70 | 23 | 37.2% | 0.97 | 0.0050 | -0.005 | 67.5 | 0.2000 | 0.2500 | 10 | 1,466 | 35.6% | -0.04 | 0.0055 | -0.007 | |
| 18.95 | 21.15 | 103 | 34.1% | 0.95 | 0.0069 | -0.007 | 70 | 0.2900 | 0.3500 | 5 | 2,983 | 34.1% | -0.05 | 0.0076 | -0.009 | |
| 16.55 | 18.80 | 213 | 32.5% | 0.94 | 0.0095 | -0.009 | 72.5 | 0.4100 | 0.5100 | 13 | 2,280 | 32.8% | -0.07 | 0.0102 | -0.012 | |
| 14.20 | 16.40 | 360 | 30.2% | 0.91 | 0.0128 | -0.012 | 75 | 0.5900 | 0.7100 | 55 | 9,977 | 31.5% | -0.10 | 0.0135 | -0.014 | |
| 12.00 | 14.20 | 483 | 29.8% | 0.87 | 0.0169 | -0.016 | 77.5 | 0.8700 | 1.09 | 18 | 4,450 | 31.0% | -0.14 | 0.0176 | -0.018 | |
| 10.40 | 11.60 | 6 | 910 | 29.1% | 0.83 | 0.0216 | -0.019 | 80 | 1.28 | 1.39 | 73 | 4,976 | 29.6% | -0.19 | 0.0221 | -0.021 |
| 7.90 | 9.90 | 451 | 27.3% | 0.76 | 0.0264 | -0.023 | 82.5 | 1.82 | 1.95 | 62 | 3,263 | 28.8% | -0.25 | 0.0267 | -0.024 | |
| 7.20 | 7.50 | 78 | 1,306 | 28.7% | 0.69 | 0.0310 | -0.026 | 85 | 2.53 | 2.63 | 66 | 2,850 | 27.9% | -0.32 | 0.0310 | -0.026 |
| 5.40 | 5.90 | 7 | 2,494 | 27.2% | 0.61 | 0.0346 | -0.028 | 87.5 | 3.40 | 3.55 | 111 | 1,857 | 27.1% | -0.40 | 0.0344 | -0.028 |
| 4.20 | 4.45 | 169 | 5,029 | 26.9% | 0.52 | 0.0366 | -0.028 | 90 | 4.30 | 4.75 | 32 | 628 | 26.8% | -0.49 | 0.0362 | -0.028 |
| 2.99 | 3.25 | 156 | 1,559 | 26.0% | 0.43 | 0.0366 | -0.027 | 92.5 | 5.75 | 6.25 | 111 | 26.1% | -0.58 | 0.0362 | -0.026 | |
| 2.10 | 2.30 | 95 | 4,873 | 25.8% | 0.34 | 0.0347 | -0.025 | 95 | 6.90 | 7.95 | 12 | 149 | 24.5% | -0.67 | 0.0342 | -0.024 |
| 1.52 | 1.62 | 17 | 3,126 | 25.6% | 0.26 | 0.0311 | -0.022 | 97.5 | 9.00 | 10.25 | 26 | 27.0% | -0.75 | 0.0309 | -0.021 | |
| 1.02 | 1.11 | 72 | 5,753 | 25.4% | 0.20 | 0.0265 | -0.018 | 100 | 10.90 | 12.70 | 13 | 28.5% | -0.81 | 0.0272 | -0.018 | |
| 0.4400 | 0.5100 | 126 | 814 | 25.4% | 0.10 | 0.0170 | -0.012 | 105 | 14.85 | 16.80 | 24.5% | -0.92 | 0.0220 | -0.013 | ||
| 0.1600 | 0.2800 | 15 | 157 | 26.0% | 0.05 | 0.0098 | -0.007 | 110 | 19.20 | 22.20 | -0.99 | 0.0092 | -0.008 | |||
| 0.0700 | 0.1600 | 122 | 27.2% | 0.03 | 0.0058 | -0.004 | 115 | 24.20 | 27.20 | -1.00 | 0.0000 | -0.008 | ||||
| 0 | 0.2000 | 27 | 30.3% | 0.02 | 0.0039 | -0.004 | 120 | 29.20 | 32.20 | -1.00 | 0.0000 | -0.008 | ||||
| 0 | 0.1200 | 5 | 17 | 31.5% | 0.01 | 0.0029 | -0.003 | 125 | 34.20 | 37.20 | -1.00 | 0.0000 | -0.008 | |||
| 0 | 0.1100 | 115 | 34.2% | 0.01 | 0.0022 | -0.003 | 130 | 39.20 | 42.20 | -1.00 | 0.0000 | -0.008 | ||||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.