WFC chuỗi quyền chọn Wells Fargo & Company
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±17.4% (73.64–104.74) · ATM IV 27.9% · P/C open interest 17.59
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 29.85 | 32.10 | 40.4% | 0.95 | 0.0044 | -0.002 | 60 | 0.4800 | 0.7000 | 1 | 35.3% | -0.05 | 0.0044 | -0.006 | |||
| 25.35 | 27.30 | 2 | 36.1% | 0.92 | 0.0065 | -0.004 | 65 | 0.8700 | 1.02 | 165 | 20 | 33.4% | -0.08 | 0.0066 | -0.008 | |
| 21.10 | 23.15 | 34.6% | 0.88 | 0.0092 | -0.007 | 70 | 1.39 | 1.86 | 21 | 32.6% | -0.13 | 0.0094 | -0.010 | |||
| 16.85 | 19.25 | 32.5% | 0.82 | 0.0124 | -0.010 | 75 | 2.14 | 2.67 | 1,001 | 30.8% | -0.19 | 0.0128 | -0.012 | |||
| 15.15 | 17.05 | 31.4% | 0.79 | 0.0141 | -0.011 | 77.5 | 2.70 | 3.15 | 114 | 30.0% | -0.22 | 0.0145 | -0.014 | |||
| 13.45 | 14.40 | 29.0% | 0.75 | 0.0157 | -0.013 | 80 | 3.30 | 3.90 | 2 | 29.5% | -0.26 | 0.0162 | -0.015 | |||
| 11.80 | 12.80 | 28.8% | 0.70 | 0.0173 | -0.014 | 82.5 | 4.05 | 4.65 | 2 | 28.9% | -0.31 | 0.0179 | -0.015 | |||
| 10.25 | 11.00 | 27.9% | 0.66 | 0.0186 | -0.015 | 85 | 4.95 | 5.50 | 1 | 28.3% | -0.35 | 0.0194 | -0.016 | |||
| 8.85 | 9.55 | 27.6% | 0.61 | 0.0198 | -0.015 | 87.5 | 5.80 | 6.80 | 28.1% | -0.40 | 0.0207 | -0.017 | ||||
| 7.60 | 8.40 | 20 | 27.6% | 0.56 | 0.0207 | -0.016 | 90 | 7.10 | 8.00 | 28.1% | -0.46 | 0.0218 | -0.017 | |||
| 6.45 | 7.20 | 4 | 27.3% | 0.51 | 0.0212 | -0.016 | 92.5 | 8.40 | 9.05 | 27.3% | -0.51 | 0.0225 | -0.017 | |||
| 5.40 | 6.15 | 27.1% | 0.46 | 0.0214 | -0.016 | 95 | 9.80 | 10.55 | 27.0% | -0.57 | 0.0228 | -0.016 | ||||
| 3.65 | 4.40 | 8 | 26.5% | 0.36 | 0.0205 | -0.015 | 100 | 13.20 | 14.00 | 27.1% | -0.67 | 0.0222 | -0.015 | |||
| 2.44 | 2.87 | 8 | 25.8% | 0.27 | 0.0184 | -0.013 | 105 | 16.80 | 17.90 | 26.7% | -0.77 | 0.0202 | -0.012 | |||
| 1.56 | 1.92 | 25 | 22 | 25.4% | 0.20 | 0.0157 | -0.011 | 110 | 20.15 | 22.10 | 23.7% | -0.85 | 0.0185 | -0.010 | ||
| 1.10 | 1.34 | 25.9% | 0.15 | 0.0127 | -0.009 | 115 | 24.65 | 26.80 | -0.93 | 0.0199 | -0.010 | |||||
| 0.7400 | 0.8900 | 26.0% | 0.10 | 0.0100 | -0.007 | 120 | 28.85 | 32.50 | -0.99 | 0.0083 | -0.013 | |||||
| 0.4900 | 0.7800 | 26.1% | 0.08 | 0.0078 | -0.006 | 125 | 34.65 | 37.15 | 31.1% | -1.00 | 0.0000 | -0.013 | ||||
| 0.1900 | 0.4500 | 2 | 25.8% | 0.06 | 0.0060 | -0.004 | 130 | 39.65 | 42.15 | 34.0% | -1.00 | 0.0000 | -0.013 | |||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Apr 16, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.