WFC Volatilität Wells Fargo & Company
Cboe delayed options data · Stand 22:05 UTC · Wie diese berechnet werden
IV-Laufzeitstruktur
At-the-money Implied Volatility für jede gelistete Fälligkeit, aufgetragen nach verbleibenden Tagen.
| Läuft ab | DTE | ATM IV | 25Δ SkewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Implizierte Bewegung |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 27.9% | +4.4pt | ±2.0% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 28.1% | +4.1pt | ±3.7% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 25.4% | +2.8pt | ±4.6% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 25.5% | +4.0pt | ±5.3% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 24.3% | +3.0pt | ±5.9% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 25.2% | +3.9pt | ±6.5% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 24.9% | +3.0pt | ±8.1% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 27.1% | +3.0pt | ±10.6% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 26.9% | +3.2pt | ±13.7% |
| Apr 16, 2027 | 178 | 27.3% | +3.4pt | ±15.2% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 27.5% | +2.9pt | ±17.6% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 28.1% | +3.6pt | ±20.9% |
| Dec 17, 2027 | 423 | 28.4% | +4.0pt | ±23.8% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 29.5% | +4.2pt | ±25.7% |
Volatility Smile — Nov 20, 2026
Implizite Volatilität nach Strike. Die Neigung zu Puts (linke Seite höher) ist der Skew: Absicherung nach unten wird teurer bepreist als Aufwärtspotenzial.