Cboe Volatility Index (VIX · endeks)
Genel Bakış · Opsiyon zinciri · Volatilite · Beklenen hareket geçmişi
Cboe delayed options data · itibarıyla Oct 19, 22:05 UTC · Tam zincirden türetilen rakamlar (1,520 kontrat, 13 vadeler) · IV kendi geçmiş yüzdeliği 60 kayıtlı günden sonra görünür (29 şimdiye kadar)
Beklenen hareket · Nov 18, 2026 (30 gün)
Metodoloji →Opsiyon fiyatlarından okunur: başabaş straddle bu kadar maliyetli, yani piyasa bu tarihe kadar her iki yönde de yaklaşık bu büyüklükte bir hareket fiyatlıyor. Bu, yönün değil hareketin bir tahminidir.
Opsiyonlar yaklaşık bu kadar bir hareket fiyatlıyor: ±20.9% (aralık 14.59–22.29) tarafından Nov 18, 2026. ATM straddle: 3.85 @ strike 18.5 · ATM IV: 169.6%.
Olasılık dağılımı
Model & varsayımlar →Eğri, mevcut ima edilen volatilite ile beslenen lognormal bir modelin bu vade için olası sonuçları nereye koyduğunu gösterir. Gölgeli alan: beklenen hareket bandı.
| Seviye | fiyata karşı | P(yukarıda)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(aşağıda) |
|---|---|---|---|
| 16.60 | -10% | 48.9% | 51.1% |
| 17.52 | -5% | 44.5% | 55.5% |
| 18.44 | +0% | 40.4% | 59.6% |
| 19.36 | +5% | 36.6% | 63.4% |
| 20.28 | +10% | 33.0% | 67.0% |
Her seviyenin üzerinde/altında kapanma olasılıklarının model tahmini: belirtilen varsayımlar altında hesaplanan tahminlerdir, kehanet değildir.
Olasılık gezgini
Kaydırıcıyı herhangi bir seviyeye sürükleyin ve seçilen vade sonunda hisse senedinin o seviyenin üzerinde ya da altında kapanma ihtimalini model tahmini olarak görün.
Vade: Nov 18, 2026 · Sıfır sürüklenmeli lognormal model: bir tahmindir, kehanet değildir. Varsayımlar
Vadeler
Zinciri aç →| Sona eriyor | DTEDays to expiration, in calendar days. | Implied hareket | ATM IV | Açık poz |
|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 2026 | 2 | ±7.4% | 100.1% | 5.77M |
| Oct 28, 2026 | 9 | ±13.0% | 101.1% | 68.8K |
| Nov 04, 2026 | 16 | ±16.2% | 97.9% | 34.4K |
| Nov 11, 2026 | 23 | ±18.1% | 86.9% | 8,235 |
| Nov 18, 2026 | 30 | ±20.9% | 169.6% | 5.70M |
| Nov 24, 2026 | 36 | ±19.9% | 58.5% | 1,488 |
| Dec 16, 2026 | 58 | ±23.9% | 43.4% | 2.39M |
| Jan 20, 2027 | 93 | ±26.5% | 136.0% | 1.10M |
| Feb 17, 2027 | 121 | ±28.7% | 94.1% | 366.1K |
| Mar 17, 2027 | 149 | ±29.9% | — | 334.8K |
| Apr 21, 2027 | 184 | ±31.6% | 80.1% | 60.3K |
Kullanım fiyatına göre açık pozisyon · Nov 18
Opsiyon pozisyonlarının yoğunlaştığı yerler. Turkuaz çubuklar call'ları, kırmızı çubuklar put'ları gösterir; kesik çizgi mevcut fiyattır.
En büyük açık pozisyon yoğunlaşmaları (tüm vadeler ≤ 60 gün): 20 C · 740.9K25 C · 587.6K16 P · 527.3K22 C · 525.3K17 P · 491.6K
IV vade yapısı
Volatilite sayfası →Her vade için para başı (at-the-money) zımni volatilite. Belirli bir tarihin etrafındaki bir tümsek, piyasanın fiyatladığı planlanmış bir etkinliğe işaret edebilir.
Açık pozisyonlar ne zaman sona erer?
Implied ile realized volatility karşılaştırması
Sakladığımız günlük kapanışlardan elde edilen HV (yıllıklandırılmış); zincirden interpolasyonla hesaplanan IV30. Yöntem
Son 60 seanstaki fiyat
Günlük kapanışlar; Financial Modeling Prep.
Geçmiş performans
Tam geçmiş →Toplam 94 şimdiye kadar kaydedilen anlık görüntü-sonuç karşılaştırmalarında kapanış, beklenen aralığın içine düştü 74.5% zaman.