VIX cadeia de opções Cboe Volatility Index
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±28.4% (13.20–23.68) · IV ATM 58.6% · P/C open interest 0.56
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 9.75 | 9.95 | 5 | 129 | 51.7% | 0.98 | 0.0021 | 0.000 | 10 | 0 | 0.0400 | 16 | 54.5% | -0.00 | 0.0021 | -0.000 | |
| 9.25 | 9.45 | 1 | 43.6% | 0.98 | 0.0028 | 0.000 | 10.5 | 0 | 0.0400 | 51.0% | -0.01 | 0.0028 | -0.000 | |||
| 8.75 | 9.00 | 187 | 48.5% | 0.98 | 0.0039 | 0.000 | 11 | 0 | 0.0500 | 52 | 49.2% | -0.01 | 0.0039 | -0.000 | ||
| 8.25 | 8.50 | 255 | 42.8% | 0.97 | 0.0053 | 0.000 | 11.5 | 0 | 0.0500 | 1 | 45.9% | -0.01 | 0.0053 | -0.001 | ||
| 7.80 | 8.00 | 30 | 44.5% | 0.97 | 0.0071 | -0.000 | 12 | 0 | 0.0500 | 255 | 42.7% | -0.01 | 0.0071 | -0.001 | ||
| 7.30 | 7.50 | 5 | 39.6% | 0.97 | 0.0096 | -0.000 | 12.5 | 0 | 0.0600 | 1 | 40.8% | -0.02 | 0.0096 | -0.001 | ||
| 6.80 | 7.05 | 323 | 39.9% | 0.96 | 0.0128 | -0.001 | 13 | 0 | 0.0800 | 1,227 | 39.6% | -0.03 | 0.0128 | -0.001 | ||
| 6.35 | 6.60 | 7 | 42.0% | 0.95 | 0.0173 | -0.001 | 13.5 | 0.0300 | 0.1100 | 54 | 40.5% | -0.04 | 0.0173 | -0.002 | ||
| 5.90 | 6.15 | 346 | 42.4% | 0.93 | 0.0230 | -0.002 | 14 | 0.0900 | 0.1700 | 2,077 | 42.6% | -0.06 | 0.0230 | -0.002 | ||
| 5.50 | 5.75 | 105 | 44.9% | 0.90 | 0.0294 | -0.003 | 14.5 | 0.1700 | 0.2500 | 10 | 1,080 | 44.4% | -0.08 | 0.0294 | -0.003 | |
| 5.10 | 5.35 | 12 | 631 | 45.8% | 0.87 | 0.0355 | -0.004 | 15 | 0.2700 | 0.3500 | 4,002 | 35.1K | 45.8% | -0.11 | 0.0355 | -0.004 |
| 4.45 | 4.70 | 6 | 2,420 | 50.5% | 0.81 | 0.0446 | -0.006 | 16 | 0.6000 | 0.6800 | 613 | 18.8K | 50.3% | -0.18 | 0.0446 | -0.006 |
| 3.95 | 4.15 | 1 | 428 | 55.0% | 0.74 | 0.0500 | -0.008 | 17 | 1.04 | 1.13 | 8,211 | 18.0K | 54.4% | -0.25 | 0.0500 | -0.008 |
| 3.50 | 3.70 | 110 | 680 | 58.6% | 0.67 | 0.0518 | -0.010 | 18 | 1.59 | 1.69 | 2,202 | 4,171 | 58.6% | -0.31 | 0.0518 | -0.010 |
| 3.15 | 3.35 | 82 | 62.5% | 0.62 | 0.0515 | -0.011 | 19 | 2.23 | 2.33 | 288 | 1,060 | 62.6% | -0.37 | 0.0515 | -0.011 | |
| 2.92 | 3.05 | 3,619 | 20.0K | 66.6% | 0.57 | 0.0503 | -0.012 | 20 | 2.92 | 3.05 | 3,608 | 28.7K | 66.4% | -0.42 | 0.0503 | -0.012 |
| 2.67 | 2.81 | 11.1K | 69.9% | 0.52 | 0.0486 | -0.013 | 21 | 3.65 | 3.80 | 1 | 2,333 | 69.7% | -0.46 | 0.0486 | -0.013 | |
| 2.47 | 2.60 | 13.5K | 73.0% | 0.49 | 0.0467 | -0.013 | 22 | 4.45 | 4.60 | 10 | 11.3K | 73.3% | -0.50 | 0.0467 | -0.013 | |
| 2.29 | 2.43 | 30 | 134 | 76.0% | 0.45 | 0.0447 | -0.014 | 23 | 5.25 | 5.40 | 2 | 2,093 | 76.0% | -0.53 | 0.0447 | -0.014 |
| 2.13 | 2.26 | 12 | 802 | 78.5% | 0.42 | 0.0427 | -0.014 | 24 | 6.05 | 6.20 | 1 | 100 | 78.0% | -0.56 | 0.0427 | -0.014 |
| 1.99 | 2.11 | 39 | 12.9K | 80.8% | 0.40 | 0.0408 | -0.015 | 25 | 6.90 | 7.05 | 2 | 2,336 | 80.6% | -0.59 | 0.0408 | -0.014 |
| 1.88 | 1.99 | 10.2K | 83.2% | 0.38 | 0.0390 | -0.015 | 26 | 7.75 | 7.95 | 1,352 | 83.2% | -0.61 | 0.0390 | -0.014 | ||
| 1.77 | 1.88 | 77 | 85.4% | 0.35 | 0.0373 | -0.015 | 27 | 8.65 | 8.80 | 113 | 22 | 85.4% | -0.63 | 0.0373 | -0.015 | |
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Feb 17, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.