VIX chuỗi quyền chọn Cboe Volatility Index
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±36.0% (9.28–19.74) · ATM IV 49.7% · P/C open interest 0.65
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 8.85 | 9.10 | 359 | 0.98 | 0.0021 | 0.000 | 10 | 0 | 0.0200 | 160 | 50.8% | -0.00 | 0.0021 | -0.000 | |||
| 8.35 | 8.65 | 57 | 0.98 | 0.0033 | 0.000 | 10.5 | 0 | 0.0300 | 285 | 49.8% | -0.01 | 0.0033 | -0.000 | |||
| 7.90 | 8.15 | 112 | 39.8% | 0.98 | 0.0051 | 0.000 | 11 | 0 | 0.0300 | 205 | 46.3% | -0.01 | 0.0051 | -0.001 | ||
| 7.50 | 7.60 | 10 | 45.5% | 0.97 | 0.0077 | 0.000 | 11.5 | 0.0100 | 0.0400 | 140 | 46.2% | -0.01 | 0.0077 | -0.001 | ||
| 7.00 | 7.15 | 4 | 40 | 46.3% | 0.97 | 0.0111 | 0.000 | 12 | 0.0200 | 0.0500 | 1,241 | 45.0% | -0.02 | 0.0111 | -0.001 | |
| 6.55 | 6.65 | 10 | 60 | 45.7% | 0.95 | 0.0153 | 0.000 | 12.5 | 0.0400 | 0.0800 | 652 | 45.7% | -0.03 | 0.0153 | -0.002 | |
| 6.10 | 6.20 | 168 | 47.0% | 0.94 | 0.0202 | -0.000 | 13 | 0.0700 | 0.1100 | 1,968 | 45.6% | -0.05 | 0.0202 | -0.002 | ||
| 5.65 | 5.75 | 31 | 55 | 46.9% | 0.92 | 0.0260 | -0.001 | 13.5 | 0.1300 | 0.1600 | 1,775 | 46.8% | -0.06 | 0.0260 | -0.003 | |
| 5.25 | 5.35 | 1 | 1,145 | 49.1% | 0.90 | 0.0326 | -0.002 | 14 | 0.2100 | 0.2400 | 121 | 2,238 | 48.2% | -0.09 | 0.0326 | -0.004 |
| 4.85 | 4.95 | 44 | 1,388 | 49.9% | 0.87 | 0.0389 | -0.003 | 14.5 | 0.3100 | 0.3500 | 200 | 5,915 | 49.6% | -0.12 | 0.0389 | -0.005 |
| 4.50 | 4.60 | 191 | 3,140 | 51.8% | 0.83 | 0.0444 | -0.005 | 15 | 0.4600 | 0.5000 | 45 | 67.5K | 51.8% | -0.15 | 0.0444 | -0.006 |
| 3.90 | 4.00 | 232 | 2,910 | 55.9% | 0.76 | 0.0521 | -0.007 | 16 | 0.8400 | 0.8800 | 14 | 15.3K | 55.7% | -0.23 | 0.0521 | -0.008 |
| 3.40 | 3.55 | 61 | 2,877 | 60.2% | 0.69 | 0.0554 | -0.009 | 17 | 1.35 | 1.40 | 2,027 | 84.6K | 60.2% | -0.30 | 0.0554 | -0.010 |
| 3.05 | 3.15 | 19 | 1,502 | 64.6% | 0.63 | 0.0560 | -0.011 | 18 | 1.96 | 2.01 | 21 | 13.7K | 64.5% | -0.36 | 0.0560 | -0.011 |
| 2.73 | 2.82 | 50 | 4,619 | 68.1% | 0.57 | 0.0551 | -0.012 | 19 | 2.63 | 2.69 | 13.3K | 68.3% | -0.41 | 0.0551 | -0.012 | |
| 2.51 | 2.53 | 314 | 29.4K | 71.8% | 0.52 | 0.0535 | -0.013 | 20 | 3.35 | 3.45 | 1,215 | 24.3K | 72.2% | -0.46 | 0.0535 | -0.013 |
| 2.24 | 2.32 | 10 | 12.4K | 74.5% | 0.48 | 0.0514 | -0.014 | 21 | 4.10 | 4.20 | 6 | 16.0K | 75.0% | -0.51 | 0.0514 | -0.013 |
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Dec 16, 2026
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.