VIX volatilità Cboe Volatility Index
Cboe delayed options data · aggiornato al 09:44 UTC · Come vengono calcolati
Struttura a termine della IV
Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza quotata, rappresentata in base ai giorni rimanenti.
| Scade | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimento implicito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 2026 | 2 | 125.8% | -63.7pt | ±7.6% |
| Oct 28, 2026 | 9 | 119.6% | -87.1pt | ±15.3% |
| Nov 04, 2026 | 16 | 103.4% | -87.2pt | ±17.6% |
| Nov 11, 2026 | 23 | 96.4% | -79.7pt | ±19.6% |
| Nov 18, 2026 | 30 | 89.5% | -73.0pt | ±20.4% |
| Nov 24, 2026 | 36 | 96.0% | -18.0pt | ±24.1% |
| Dec 16, 2026 | 58 | 84.6% | -59.9pt | ±26.9% |
| Jan 20, 2027 | 93 | 71.4% | -48.5pt | ±29.1% |
| Feb 17, 2027 | 121 | 64.6% | -43.2pt | ±30.3% |
| Mar 17, 2027 | 149 | 60.3% | -39.2pt | ±31.5% |
| Apr 21, 2027 | 184 | 55.8% | -38.2pt | ±32.6% |
| May 18, 2027 | 211 | 52.8% | -34.5pt | ±33.1% |
| Jun 16, 2027 | 240 | 49.9% | -29.9pt | ±33.6% |
Volatility smile — Nov 18, 2026
Volatilità implicita per strike. L'inclinazione verso i put (lato sinistro più alto) è lo skew: la protezione al ribasso ha un prezzo più elevato rispetto al rialzo.