VIX catena di opzioni Cboe Volatility Index
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±24.6% (14.04–23.20) · ATM IV 97.4% · P/C open interest 2.61
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 5.01 | 12.21 | 0.97 | 0.0082 | -0.004 | 10 | 0 | 0.0200 | 2 | 2 | 83.8% | -0.02 | 0.0082 | -0.004 | |||
| 5.01 | 12.21 | 160.9% | 0.97 | 0.0103 | -0.004 | 10.5 | 0 | 1.80 | 206.8% | -0.03 | 0.0103 | -0.005 | ||||
| 5.01 | 12.21 | 197.1% | 0.96 | 0.0128 | -0.005 | 11 | 0 | 1.80 | 194.4% | -0.04 | 0.0128 | -0.006 | ||||
| 4.77 | 9.27 | 0.95 | 0.0158 | -0.007 | 11.5 | 0 | 1.80 | 182.4% | -0.04 | 0.0158 | -0.007 | |||||
| 3.01 | 7.51 | 0.94 | 0.0193 | -0.008 | 12 | 0 | 1.80 | 171.0% | -0.06 | 0.0193 | -0.009 | |||||
| 3.01 | 7.51 | 0.93 | 0.0232 | -0.009 | 12.5 | 0 | 1.80 | 160.0% | -0.07 | 0.0232 | -0.010 | |||||
| 3.01 | 7.51 | 0.91 | 0.0277 | -0.011 | 13 | 0 | 1.80 | 40 | 40 | 149.4% | -0.08 | 0.0277 | -0.011 | |||
| 3.01 | 7.51 | 64.3% | 0.90 | 0.0326 | -0.012 | 13.5 | 0 | 1.80 | 139.1% | -0.10 | 0.0326 | -0.013 | ||||
| 2.78 | 6.38 | 40 | 40 | 0.88 | 0.0380 | -0.014 | 14 | 0 | 1.80 | 30 | 30 | 129.1% | -0.12 | 0.0380 | -0.015 | |
| 2.35 | 5.95 | 0.85 | 0.0438 | -0.016 | 14.5 | 0 | 1.80 | 41 | 36 | 119.3% | -0.14 | 0.0438 | -0.016 | |||
| 1.76 | 5.09 | 0.83 | 0.0499 | -0.017 | 15 | 0 | 1.80 | 25 | 12 | 109.7% | -0.17 | 0.0499 | -0.018 | |||
| 1.01 | 4.61 | 40 | 40 | 39.9% | 0.76 | 0.0624 | -0.020 | 16 | 0.1500 | 0.9000 | 53 | 53 | 69.8% | -0.23 | 0.0624 | -0.020 |
| 1.01 | 4.61 | 50 | 50 | 82.5% | 0.69 | 0.0741 | -0.023 | 17 | 0.3500 | 2.11 | 42 | 42 | 88.5% | -0.30 | 0.0741 | -0.023 |
| 1.01 | 3.35 | 3 | 3 | 78.9% | 0.61 | 0.0828 | -0.024 | 18 | 0.8800 | 2.79 | 95.1% | -0.39 | 0.0828 | -0.024 | ||
| 1.01 | 2.52 | 52 | 52 | 81.1% | 0.52 | 0.0870 | -0.025 | 19 | 1.01 | 4.61 | 1 | 1 | 113.8% | -0.47 | 0.0870 | -0.025 |
| 0.7700 | 2.45 | 31 | 31 | 91.0% | 0.44 | 0.0863 | -0.025 | 20 | 1.50 | 5.30 | 8 | 8 | 112.8% | -0.56 | 0.0863 | -0.025 |
| 0.6200 | 2.31 | 12 | 12 | 98.8% | 0.36 | 0.0816 | -0.024 | 21 | 2.35 | 6.15 | 16 | 16 | 120.8% | -0.63 | 0.0816 | -0.023 |
| 0.5000 | 2.19 | 105.7% | 0.30 | 0.0745 | -0.022 | 22 | 3.01 | 7.51 | 60 | 30 | 134.0% | -0.70 | 0.0745 | -0.022 | ||
| 0.4000 | 2.09 | 112.0% | 0.24 | 0.0663 | -0.020 | 23 | 3.01 | 7.51 | 100.0% | -0.75 | 0.0663 | -0.020 | ||||
| 0.3200 | 2.01 | 9 | 9 | 118.1% | 0.20 | 0.0581 | -0.018 | 24 | 4.55 | 9.30 | 2 | 2 | 141.2% | -0.80 | 0.0581 | -0.018 |
| 0.2500 | 1.94 | 123.7% | 0.16 | 0.0504 | -0.016 | 25 | 5.01 | 12.21 | 181.5% | -0.83 | 0.0504 | -0.016 | ||||
| 0.1800 | 1.87 | 10 | 10 | 128.4% | 0.13 | 0.0433 | -0.014 | 26 | 5.30 | 12.50 | 158.6% | -0.86 | 0.0433 | -0.014 | ||
| 0.1300 | 1.82 | 2 | 2 | 133.4% | 0.11 | 0.0370 | -0.013 | 27 | 5.84 | 13.44 | 154.6% | -0.89 | 0.0370 | -0.012 | ||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Nov 24, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.