VIX catena di opzioni Cboe Volatility Index
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±17.6% (15.35–21.89) · ATM IV 103.2% · P/C open interest 0.44
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 6.43 | 10.44 | 236.5% | 0.99 | 0.0039 | -0.001 | 10 | 0 | 0.0200 | 119.6% | -0.01 | 0.0039 | -0.002 | ||||
| 5.93 | 9.99 | 225.0% | 0.99 | 0.0048 | -0.002 | 10.5 | 0 | 0.0200 | 110.6% | -0.01 | 0.0048 | -0.002 | ||||
| 5.44 | 9.49 | 210.4% | 0.99 | 0.0059 | -0.002 | 11 | 0 | 0.0200 | 1 | 102.0% | -0.01 | 0.0059 | -0.003 | |||
| 4.95 | 8.50 | 151.4% | 0.99 | 0.0075 | -0.002 | 11.5 | 0 | 0.0700 | 112.4% | -0.01 | 0.0075 | -0.003 | ||||
| 4.44 | 8.04 | 142.7% | 0.98 | 0.0098 | -0.003 | 12 | 0 | 0.0300 | 1 | 90.5% | -0.01 | 0.0098 | -0.003 | |||
| 3.01 | 6.61 | 0.98 | 0.0131 | -0.004 | 12.5 | 0 | 0.0700 | 15 | 15 | 94.2% | -0.02 | 0.0131 | -0.004 | |||
| 3.01 | 6.61 | 16 | 0.97 | 0.0178 | -0.005 | 13 | 0 | 0.0800 | 87.6% | -0.02 | 0.0178 | -0.005 | ||||
| 3.01 | 6.61 | 120.1% | 0.96 | 0.0247 | -0.006 | 13.5 | 0 | 0.0800 | 11 | 79.0% | -0.03 | 0.0247 | -0.007 | |||
| 3.01 | 6.61 | 5 | 7 | 165.8% | 0.95 | 0.0340 | -0.008 | 14 | 0 | 0.1000 | 105 | 185 | 73.8% | -0.05 | 0.0340 | -0.009 |
| 3.03 | 4.77 | 1 | 18 | 108.8% | 0.93 | 0.0461 | -0.011 | 14.5 | 0 | 0.1400 | 16 | 67 | 70.3% | -0.07 | 0.0461 | -0.011 |
| 2.59 | 4.37 | 27 | 199 | 105.7% | 0.91 | 0.0611 | -0.013 | 15 | 0.0800 | 0.1500 | 1,795 | 1,864 | 69.8% | -0.09 | 0.0611 | -0.013 |
| 1.83 | 3.66 | 144 | 171 | 104.3% | 0.79 | 0.0948 | -0.026 | 16 | 0.1300 | 0.4700 | 1,303 | 2,250 | 71.8% | -0.21 | 0.0948 | -0.027 |
| 1.31 | 2.88 | 290 | 463 | 102.1% | 0.67 | 0.1139 | -0.036 | 17 | 0.3800 | 0.8200 | 323 | 333 | 71.9% | -0.33 | 0.1139 | -0.036 |
| 1.00 | 2.15 | 191 | 559 | 101.9% | 0.55 | 0.1165 | -0.042 | 18 | 0.8400 | 1.67 | 105 | 87 | 86.1% | -0.45 | 0.1165 | -0.042 |
| 0.8000 | 1.85 | 82 | 199 | 112.9% | 0.45 | 0.1030 | -0.047 | 19 | 1.43 | 2.47 | 97 | 73 | 93.5% | -0.55 | 0.1030 | -0.047 |
| 0.7000 | 1.70 | 6,557 | 6,095 | 127.1% | 0.38 | 0.0879 | -0.051 | 20 | 2.15 | 3.38 | 252 | 299 | 102.9% | -0.62 | 0.0879 | -0.051 |
| 0.5900 | 1.67 | 114 | 337 | 141.6% | 0.33 | 0.0756 | -0.054 | 21 | 2.92 | 4.24 | 48 | 35 | 107.8% | -0.66 | 0.0756 | -0.054 |
| 0.5100 | 1.50 | 150 | 3,122 | 149.6% | 0.30 | 0.0661 | -0.056 | 22 | 3.74 | 5.18 | 74 | 64 | 114.0% | -0.70 | 0.0661 | -0.056 |
| 0.4300 | 1.37 | 65 | 288 | 156.8% | 0.27 | 0.0586 | -0.057 | 23 | 4.59 | 6.11 | 25 | 65 | 118.2% | -0.73 | 0.0586 | -0.057 |
| 0.3800 | 1.25 | 623 | 4,419 | 163.7% | 0.24 | 0.0526 | -0.057 | 24 | 5.47 | 7.06 | 1 | 50 | 122.1% | -0.75 | 0.0526 | -0.057 |
| 0.3400 | 1.17 | 252 | 1,100 | 171.2% | 0.22 | 0.0476 | -0.057 | 25 | 6.40 | 8.00 | 1 | 1 | 126.0% | -0.78 | 0.0476 | -0.057 |
| 0.3000 | 1.08 | 156 | 746 | 177.0% | 0.21 | 0.0434 | -0.057 | 26 | 7.31 | 8.95 | 6 | 127.2% | -0.79 | 0.0434 | -0.056 | |
| 0.2600 | 1.00 | 41 | 1,593 | 182.1% | 0.19 | 0.0398 | -0.056 | 27 | 8.25 | 9.90 | 128.2% | -0.81 | 0.0398 | -0.055 | ||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Nov 04, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.