VIX catena di opzioni Cboe Volatility Index
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±15.9% (15.66–21.57) · ATM IV 124.1% · P/C open interest 0.33
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 6.64 | 10.51 | 11 | 309.3% | 1.00 | 0.0020 | -0.001 | 10 | 0 | 0.0100 | 50 | 51 | 149.3% | -0.00 | 0.0020 | -0.002 | |
| 6.14 | 10.17 | 307.7% | 0.99 | 0.0029 | -0.001 | 10.5 | 0 | 0.0100 | 138.1% | -0.00 | 0.0029 | -0.002 | ||||
| 5.64 | 9.68 | 1 | 1 | 288.2% | 0.99 | 0.0040 | -0.002 | 11 | 0 | 0.0200 | 138.2% | -0.01 | 0.0040 | -0.003 | ||
| 5.14 | 8.58 | 191.7% | 0.99 | 0.0055 | -0.003 | 11.5 | 0 | 0.0200 | 127.1% | -0.01 | 0.0055 | -0.003 | ||||
| 4.64 | 8.08 | 176.7% | 0.99 | 0.0076 | -0.004 | 12 | 0 | 0.0200 | 1 | 116.5% | -0.01 | 0.0076 | -0.004 | |||
| 4.14 | 6.61 | 0.99 | 0.0104 | -0.005 | 12.5 | 0 | 0.0600 | 124.9% | -0.01 | 0.0104 | -0.005 | |||||
| 3.64 | 6.62 | 1 | 3 | 0.98 | 0.0142 | -0.006 | 13 | 0 | 0.0600 | 60 | 113.6% | -0.02 | 0.0142 | -0.007 | ||
| 3.15 | 6.61 | 2 | 140.2% | 0.97 | 0.0196 | -0.008 | 13.5 | 0 | 0.0700 | 3 | 105.4% | -0.02 | 0.0196 | -0.008 | ||
| 3.01 | 6.61 | 23 | 201.3% | 0.97 | 0.0270 | -0.010 | 14 | 0 | 0.0800 | 501 | 540 | 96.9% | -0.03 | 0.0270 | -0.010 | |
| 2.67 | 4.79 | 77 | 54 | 0.95 | 0.0371 | -0.013 | 14.5 | 0 | 0.1100 | 32 | 170 | 91.8% | -0.05 | 0.0371 | -0.013 | |
| 2.71 | 4.33 | 64 | 344 | 125.4% | 0.93 | 0.0510 | -0.016 | 15 | 0.0100 | 0.1500 | 1,162 | 1,410 | 87.9% | -0.06 | 0.0510 | -0.016 |
| 1.88 | 3.53 | 308 | 271 | 119.5% | 0.86 | 0.0941 | -0.029 | 16 | 0.0900 | 0.2500 | 3,811 | 3,893 | 81.0% | -0.14 | 0.0941 | -0.029 |
| 1.21 | 2.73 | 758 | 839 | 113.1% | 0.71 | 0.1253 | -0.053 | 17 | 0.2600 | 0.5900 | 1,167 | 1,003 | 83.1% | -0.29 | 0.1253 | -0.053 |
| 0.8700 | 2.01 | 1,397 | 1,419 | 115.5% | 0.57 | 0.1222 | -0.072 | 18 | 0.5800 | 1.20 | 1,316 | 905 | 89.0% | -0.43 | 0.1222 | -0.072 |
| 0.7200 | 1.79 | 391 | 691 | 137.5% | 0.46 | 0.1094 | -0.081 | 19 | 1.25 | 2.15 | 448 | 378 | 110.7% | -0.54 | 0.1094 | -0.081 |
| 0.6000 | 1.62 | 4,981 | 6,168 | 155.2% | 0.38 | 0.0955 | -0.085 | 20 | 1.75 | 3.00 | 1,512 | 803 | 110.4% | -0.62 | 0.0955 | -0.085 |
| 0.4100 | 1.18 | 476 | 305 | 151.3% | 0.32 | 0.0828 | -0.085 | 21 | 2.53 | 3.92 | 231 | 136 | 118.9% | -0.68 | 0.0828 | -0.085 |
| 0.3600 | 1.06 | 700 | 2,769 | 164.6% | 0.27 | 0.0718 | -0.084 | 22 | 3.33 | 4.70 | 153 | 77 | 113.3% | -0.73 | 0.0718 | -0.084 |
| 0.3000 | 0.9500 | 10.8K | 11.3K | 174.8% | 0.23 | 0.0626 | -0.082 | 23 | 4.22 | 5.79 | 10 | 14 | 128.8% | -0.77 | 0.0626 | -0.082 |
| 0.2700 | 0.9500 | 117 | 311 | 190.7% | 0.20 | 0.0549 | -0.080 | 24 | 5.10 | 6.74 | 2 | 1 | 129.8% | -0.80 | 0.0549 | -0.079 |
| 0.2300 | 0.8700 | 6,631 | 6,990 | 199.5% | 0.18 | 0.0486 | -0.077 | 25 | 6.01 | 7.72 | 4 | 4 | 131.7% | -0.82 | 0.0486 | -0.077 |
| 0.2000 | 0.7900 | 864 | 1,723 | 207.2% | 0.16 | 0.0433 | -0.075 | 26 | 6.94 | 8.67 | 126.3% | -0.84 | 0.0433 | -0.074 | ||
| 0.1700 | 0.7000 | 2,414 | 3,764 | 212.4% | 0.15 | 0.0389 | -0.073 | 27 | 7.86 | 9.64 | 3 | 2 | 104.1% | -0.85 | 0.0389 | -0.072 |
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Oct 28, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.