Cboe Volatility Index (VIX · индекс)
Обзор · Цепочка опционов · Волатильность · История ожидаемых движений
Cboe delayed options data · по состоянию на 09:44 UTC · Показатели, рассчитанные по полной цепочке опционов (1,520 контракты, 13 экспирации) · Перцентиль IV относительно собственной истории отображается после 60 записанных дней (28 на данный момент)
Ожидаемое движение · Nov 18, 2026 (30 дней)
Методология →Читается по ценам опционов: стрэддл «у денег» стоит столько-то, а значит, рынок закладывает движение примерно такой же величины в любую сторону к указанной дате. Это оценка масштаба движения, а не прогноз его направления.
Опционы закладывают движение примерно на ±20.4% (диапазон 14.89–22.51) по Nov 18, 2026. ATM стрэддл: 3.81 @ страйк 18.5 · ATM IV: 89.5%.
Распределение вероятностей
Модель и допущения →Кривая показывает, куда логнормальная модель, построенная на текущей implied volatility, помещает диапазон исходов к этой экспирации. Закрашенная область — полоса ожидаемого движения.
| Уровень | vs цена | P(выше)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(ниже) |
|---|---|---|---|
| 16.83 | -10% | 61.1% | 38.9% |
| 17.76 | -5% | 52.9% | 47.1% |
| 18.70 | +0% | 44.9% | 55.1% |
| 19.64 | +5% | 37.5% | 62.5% |
| 20.57 | +10% | 30.9% | 69.1% |
Рассчитанные моделью вероятности завершения выше/ниже каждого уровня на дату экспирации: оценки при заданных допущениях, а не прогнозы.
Анализ вероятностей
Перетащите ползунок на любой уровень и посмотрите, какова по модели вероятность того, что акция закроется выше или ниже него на выбранную дату экспирации.
Горизонт: Nov 18, 2026 · Логнормальная модель с нулевым дрейфом: оценка, а не прогноз. Допущения
Экспирации
Открыть цепочку →| Истекает | DTEDays to expiration, in calendar days. | Подразумеваемое движение | ATM IV | Откр. инт. |
|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 2026 | 2 | ±7.6% | 125.8% | 5.77M |
| Oct 28, 2026 | 9 | ±15.3% | 119.6% | 68.8K |
| Nov 04, 2026 | 16 | ±17.6% | 103.4% | 34.4K |
| Nov 11, 2026 | 23 | ±19.6% | 96.4% | 8,235 |
| Nov 18, 2026 | 30 | ±20.4% | 89.5% | 5.70M |
| Nov 24, 2026 | 36 | ±24.1% | 96.0% | 1,488 |
| Dec 16, 2026 | 58 | ±26.9% | 84.6% | 2.39M |
| Jan 20, 2027 | 93 | ±29.1% | 71.4% | 1.10M |
| Feb 17, 2027 | 121 | ±30.3% | 64.6% | 366.1K |
| Mar 17, 2027 | 149 | ±31.5% | 60.3% | 334.8K |
| Apr 21, 2027 | 184 | ±32.6% | 55.8% | 60.3K |
Открытый интерес по страйкам · Nov 18
Где сосредоточены позиции по опционам. Бирюзовые столбцы — call, красные — put; пунктирная линия — текущая цена.
Наибольшие концентрации открытого интереса (все экспирации ≤ 60 дней): 20 C · 740.9K25 C · 587.6K16 P · 527.3K22 C · 525.3K17 P · 491.6K
Срочная структура IV
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность «у денег» для каждого срока экспирации. Горб вокруг определённой даты нередко указывает на запланированное событие, которое закладывает рынок.
Когда истекает открытый интерес?
Подразумеваемая vs реализованная волатильность
HV на основе наших сохранённых дневных закрытий (в годовом выражении); IV30 интерполируется по цепочке опционов. Метод
Цена за последние 60 сессий
Дневные закрытия; Financial Modeling Prep.
История результатов
Полная история →Из 94 зафиксированных сравнений снимка с фактическим результатом — цена закрытия оказалась внутри ожидаемого диапазона 74.5% случаев.