Cboe Volatility Index (VIX · índice)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados
Cboe delayed options data · em 06:39 UTC · Valores derivados da cadeia completa (1,420 contratos, 12 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (3 até agora)
Movimento esperado — Sep 16, 2026 (13 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±12.6% (faixa 13.29–17.11) por Sep 16, 2026. Straddle ATM: 1.91 @ strike 15 · IV ATM: 54.8%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 13.68 | -10% | 83.3% | 16.7% |
| 14.44 | -5% | 67.2% | 32.8% |
| 15.20 | +0% | 47.9% | 52.1% |
| 15.96 | +5% | 30.0% | 70.0% |
| 16.72 | +10% | 16.5% | 83.5% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de o ativo encerrar acima/abaixo de cada nível no vencimento — estimativas baseadas nas premissas indicadas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Sep 16, 2026 · modelo lognormal, deriva zero — uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Sep 09, 2026 | 6 | ±10.1% | 64.9% | 61.6K |
| Sep 16, 2026 | 13 | ±12.6% | 54.8% | 5.36M |
| Sep 23, 2026 | 20 | ±15.8% | 52.7% | 62.3K |
| Sep 30, 2026 | 27 | ±19.4% | 79.2% | 13.2K |
| Oct 21, 2026 | 48 | ±25.6% | 53.7% | 4.24M |
| Nov 18, 2026 | 76 | ±31.5% | 54.0% | 2.08M |
| Dec 16, 2026 | 104 | ±34.1% | 52.6% | 677.5K |
| Jan 20, 2027 | 139 | ±39.4% | 46.9% | 243.4K |
| Feb 17, 2027 | 167 | ±42.0% | 44.1% | 143.3K |
| Mar 17, 2027 | 195 | ±43.4% | 40.9% | 91.9K |
Open interest por strike — Sep 16
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 20 C · 626.7K17 P · 454.7K16 P · 438.4K19 P · 258.3K18 P · 257.3K
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Histórico
Histórico completo →A cada dia útil, registramos o que o mercado de opções está precificando para cada expiração — antes de o resultado ser conhecido. Conforme as expirações começam a ser resolvidas, esta seção compara o esperado com o realizado, e o registro nunca é reescrito. Registro a partir de 31 de ago. de 2026.