Cboe Volatility Index (VIX · índice)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados
Cboe delayed options data · em 15:05 UTC · Valores derivados da cadeia completa (1,520 contratos, 13 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (28 até agora)
Movimento esperado · Nov 18, 2026 (30 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±19.0% (faixa 14.46–21.26) por Nov 18, 2026. Straddle ATM: 3.40 @ strike 18 · IV ATM: 81.5%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 16.07 | -10% | 63.1% | 36.9% |
| 16.97 | -5% | 54.1% | 45.9% |
| 17.86 | +0% | 45.4% | 54.6% |
| 18.75 | +5% | 37.3% | 62.7% |
| 19.65 | +10% | 30.0% | 70.0% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de terminar acima/abaixo de cada nível no vencimento: estimativas baseadas em premissas declaradas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Nov 18, 2026 · modelo lognormal com drift zero: uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 2026 | 2 | ±6.9% | 116.6% | 5.77M |
| Oct 28, 2026 | 9 | ±13.0% | 103.6% | 68.8K |
| Nov 04, 2026 | 16 | ±15.9% | 94.9% | 34.4K |
| Nov 11, 2026 | 23 | ±18.3% | 91.2% | 8,235 |
| Nov 18, 2026 | 30 | ±19.0% | 81.5% | 5.70M |
| Nov 24, 2026 | 36 | ±21.6% | 84.5% | 1,488 |
| Dec 16, 2026 | 58 | ±24.2% | 74.5% | 2.39M |
| Jan 20, 2027 | 93 | ±27.2% | 63.9% | 1.10M |
| Feb 17, 2027 | 121 | ±28.9% | 58.6% | 366.1K |
| Mar 17, 2027 | 149 | ±30.6% | 55.7% | 334.8K |
| Apr 21, 2027 | 184 | ±31.6% | 51.0% | 60.3K |
Open interest por strike · Nov 18
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 20 C · 740.9K25 C · 587.6K16 P · 527.3K22 C · 525.3K17 P · 491.6K
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Fechamentos diários; Financial Modeling Prep.
Histórico
Histórico completo →De 94 comparações registradas entre snapshot e resultado até agora, o fechamento ficou dentro da faixa esperada 74.5% das vezes.