Cboe Volatility Index (VIX · index)
Overzicht · Optieketen · Volatiliteit · Expected-move geschiedenis
Cboe delayed options data · per 03:39 UTC · Getallen afgeleid van de volledige optiereeks (1,520 contracten, 13 expiraties) · IV eigen-geschiedenis percentiel verschijnt na 60 geregistreerde dagen (3 tot nu toe)
Expected move — Sep 16, 2026 (14 dagen)
Methodologie →Afgeleid uit optieprijzen: de at-the-money straddle kost dit bedrag, dus de markt prijst een beweging van ongeveer die omvang in, in beide richtingen, tegen deze datum. Het is een schatting van de beweging, niet een voorspelling van de richting.
Opties prijzen een beweging in van ongeveer ±12.6% (bandbreedte 13.29–17.11) door Sep 16, 2026. ATM straddle: 1.91 @ strike 15 · ATM IV: 52.4%.
Kansenverdeling
Model & aannames →De curve laat zien waar een lognormaal model, gevoed met de huidige implied volatility, de bandbreedte van uitkomsten plaatst op deze vervaldatum. Gearceerd: de verwachte-bewegingsband.
| Niveau | vs prijs | P(boven)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(onder) |
|---|---|---|---|
| 13.68 | -10% | 83.6% | 16.4% |
| 14.44 | -5% | 67.3% | 32.7% |
| 15.20 | +0% | 48.0% | 52.0% |
| 15.96 | +5% | 29.9% | 70.1% |
| 16.72 | +10% | 16.3% | 83.7% |
Door het model geschatte kansen om bij expiratie boven of onder elk niveau te eindigen — schattingen op basis van genoemde aannames, geen voorspellingen.
Kansverkenner
Sleep de schuifregelaar naar een willekeurig niveau en zie de door het model geschatte kans dat het aandeel op of boven dan wel onder dat niveau eindigt op de geselecteerde vervaldatum.
Horizon: Sep 16, 2026 · lognormaal model, nul drift — een schatting, geen voorspelling. Aannames
Vervaldata
Open de keten →| Vervalt | DTEDays to expiration, in calendar days. | Impliciete beweging | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 02, 2026 | 0 | — | — | 130.5K |
| Sep 09, 2026 | 7 | ±10.1% | 64.9% | 61.6K |
| Sep 16, 2026 | 14 | ±12.6% | 52.4% | 5.36M |
| Sep 23, 2026 | 21 | ±15.8% | 50.8% | 62.3K |
| Sep 30, 2026 | 28 | ±19.4% | 79.7% | 13.2K |
| Oct 21, 2026 | 49 | ±25.6% | 54.3% | 4.24M |
| Nov 18, 2026 | 77 | ±31.5% | 54.4% | 2.08M |
| Dec 16, 2026 | 105 | ±34.1% | 53.0% | 677.5K |
| Jan 20, 2027 | 140 | ±39.4% | 46.5% | 243.4K |
| Feb 17, 2027 | 168 | ±42.0% | 43.3% | 143.3K |
| Mar 17, 2027 | 196 | ±43.4% | 40.6% | 91.9K |
Open interest per strike — Sep 16
Waar optieposities geconcentreerd zijn. Blauwgroene balken zijn calls, rode balken zijn puts; de stippellijn is de huidige koers.
Grootste concentraties open interest (alle expiraties ≤ 60 dagen): 20 C · 636.9K17 P · 457.5K16 P · 450.6K19 P · 258.4K18 P · 257.9K
IV termijnstructuur
Volatiliteitspagina →At-the-money implied volatility per expiratie. Een bult rond een datum markeert vaak een gepland event dat de markt inprijst.
Wanneer vervalt open interest?
Impliciete vs. gerealiseerde volatiliteit
HV op basis van onze opgeslagen dagelijkse slotkoersen (geannualiseerd); IV30 geïnterpoleerd uit de keten. Methode
Koers, afgelopen 60 sessies
Trackrecord
Volledige geschiedenis →Elke handelsdag leggen we vast wat de optiemarkt inprijst voor elke vervaldatum — voordat de uitkomst bekend is. Zodra vervaldata beginnen te resolveren, vergelijkt dit gedeelte verwacht versus werkelijk, en het record wordt nooit herschreven. Bijgehouden vanaf 31 aug. 2026.