Cboe Volatility Index (VIX · indice)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi
Cboe delayed options data · aggiornato al 09:44 UTC · Valori derivati dall'intera catena (1,520 contratti, 13 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (28 finora)
Movimento atteso · Nov 18, 2026 (30 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±20.4% (intervallo 14.89–22.51) da Nov 18, 2026. ATM straddle: 3.81 @ strike 18.5 · ATM IV: 89.5%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 16.83 | -10% | 61.1% | 38.9% |
| 17.76 | -5% | 52.9% | 47.1% |
| 18.70 | +0% | 44.9% | 55.1% |
| 19.64 | +5% | 37.5% | 62.5% |
| 20.57 | +10% | 30.9% | 69.1% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza: stime basate su ipotesi dichiarate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Nov 18, 2026 · modello lognormale con drift zero: una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 2026 | 2 | ±7.6% | 125.8% | 5.77M |
| Oct 28, 2026 | 9 | ±15.3% | 119.6% | 68.8K |
| Nov 04, 2026 | 16 | ±17.6% | 103.4% | 34.4K |
| Nov 11, 2026 | 23 | ±19.6% | 96.4% | 8,235 |
| Nov 18, 2026 | 30 | ±20.4% | 89.5% | 5.70M |
| Nov 24, 2026 | 36 | ±24.1% | 96.0% | 1,488 |
| Dec 16, 2026 | 58 | ±26.9% | 84.6% | 2.39M |
| Jan 20, 2027 | 93 | ±29.1% | 71.4% | 1.10M |
| Feb 17, 2027 | 121 | ±30.3% | 64.6% | 366.1K |
| Mar 17, 2027 | 149 | ±31.5% | 60.3% | 334.8K |
| Apr 21, 2027 | 184 | ±32.6% | 55.8% | 60.3K |
Open interest per strike · Nov 18
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 20 C · 740.9K25 C · 587.6K16 P · 527.3K22 C · 525.3K17 P · 491.6K
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Chiusure giornaliere; Financial Modeling Prep.
Storico
Storico completo →Di 94 confronti snapshot-risultato registrati finora, la chiusura è rientrata nell'intervallo atteso 74.5% delle volte.