Cboe Volatility Index (VIX · indice)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi
Cboe delayed options data · aggiornato al 03:39 UTC · Valori derivati dall'intera catena (1,520 contratti, 13 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (3 finora)
Movimento atteso — Sep 16, 2026 (14 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±12.6% (intervallo 13.29–17.11) da Sep 16, 2026. ATM straddle: 1.91 @ strike 15 · ATM IV: 52.4%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 13.68 | -10% | 83.6% | 16.4% |
| 14.44 | -5% | 67.3% | 32.7% |
| 15.20 | +0% | 48.0% | 52.0% |
| 15.96 | +5% | 29.9% | 70.1% |
| 16.72 | +10% | 16.3% | 83.7% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza — stime basate sulle ipotesi indicate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Sep 16, 2026 · modello lognormale, deriva zero — una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 02, 2026 | 0 | — | — | 130.5K |
| Sep 09, 2026 | 7 | ±10.1% | 64.9% | 61.6K |
| Sep 16, 2026 | 14 | ±12.6% | 52.4% | 5.36M |
| Sep 23, 2026 | 21 | ±15.8% | 50.8% | 62.3K |
| Sep 30, 2026 | 28 | ±19.4% | 79.7% | 13.2K |
| Oct 21, 2026 | 49 | ±25.6% | 54.3% | 4.24M |
| Nov 18, 2026 | 77 | ±31.5% | 54.4% | 2.08M |
| Dec 16, 2026 | 105 | ±34.1% | 53.0% | 677.5K |
| Jan 20, 2027 | 140 | ±39.4% | 46.5% | 243.4K |
| Feb 17, 2027 | 168 | ±42.0% | 43.3% | 143.3K |
| Mar 17, 2027 | 196 | ±43.4% | 40.6% | 91.9K |
Open interest per strike — Sep 16
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 20 C · 636.9K17 P · 457.5K16 P · 450.6K19 P · 258.4K18 P · 257.9K
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Storico
Storico completo →Ogni giorno di negoziazione registriamo ciò che il mercato delle opzioni prezza per ogni scadenza — prima che l'esito sia noto. Una volta che le scadenze cominciano a risolversi, questa sezione confronta il valore atteso con quello effettivo, e il registro non viene mai riscritto. Registrazione dal 31 ago 2026.