Cboe Volatility Index (VIX · indeks)
Ikhtisar · Rantai opsi · Volatilitas · Riwayat pergerakan yang diharapkan
Cboe delayed options data · per 20:05 UTC · Angka yang diturunkan dari rantai opsi penuh (1,520 kontrak, 13 kedaluwarsa) · Persentil riwayat IV sendiri muncul setelah 60 hari pencatatan (29 sejauh ini)
Pergerakan yang diharapkan · Nov 18, 2026 (29 hari)
Metodologi →Dibaca dari harga opsi: straddle at-the-money berharga sebesar ini, sehingga pasar memperkirakan pergerakan sekitar sebesar itu ke salah satu arah pada tanggal ini. Ini adalah estimasi besarnya pergerakan, bukan prediksi arahnya.
Opsi memperkirakan pergerakan sekitar ±18.1% (rentang 14.31–20.62) oleh Nov 18, 2026. ATM straddle: 3.15 @ strike 17.5 · ATM IV: 75.7%.
Distribusi probabilitas
Model & asumsi →Kurva ini menunjukkan kisaran hasil yang diperkirakan oleh model lognormal — yang menggunakan implied volatility saat ini — pada ekspirasi ini. Bagian yang diarsir: pita pergerakan yang diperkirakan.
| Level | vs harga | P(di atas)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(di bawah) |
|---|---|---|---|
| 15.72 | -10% | 65.1% | 34.9% |
| 16.60 | -5% | 55.3% | 44.7% |
| 17.47 | +0% | 45.8% | 54.2% |
| 18.34 | +5% | 36.9% | 63.1% |
| 19.22 | +10% | 29.0% | 71.0% |
Probabilitas yang diestimasi model untuk harga berakhir di atas/di bawah setiap level saat kedaluwarsa: estimasi berdasarkan asumsi tertentu, bukan prediksi.
Penjelajah probabilitas
Geser slider ke level mana pun dan lihat perkiraan peluang dari model bahwa saham akan berakhir di atas atau di bawah level tersebut pada expirasi yang dipilih.
Horizon: Nov 18, 2026 · Model lognormal dengan zero drift: estimasi, bukan prediksi. Asumsi
Expirasi
Buka rantai opsi →| Kedaluwarsa | DTEDays to expiration, in calendar days. | Implied move | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 2026 | 1 | ±3.8% | 105.0% | 5.66M |
| Oct 28, 2026 | 8 | ±11.5% | 97.7% | 94.4K |
| Nov 04, 2026 | 15 | ±15.0% | 93.6% | 35.1K |
| Nov 11, 2026 | 22 | ±16.5% | 85.4% | 10.5K |
| Nov 18, 2026 | 29 | ±18.1% | 75.7% | 5.79M |
| Nov 24, 2026 | 35 | ±17.7% | 65.6% | 1,814 |
| Dec 16, 2026 | 57 | ±22.6% | 67.0% | 2.48M |
| Jan 20, 2027 | 92 | ±26.9% | 58.7% | 1.15M |
| Feb 17, 2027 | 120 | ±29.2% | 53.9% | 392.5K |
| Mar 17, 2027 | 148 | ±30.7% | 50.9% | 334.8K |
| Apr 21, 2027 | 183 | ±32.6% | 47.3% | 69.3K |
Open interest per strike · Nov 18
Tempat posisi opsi terkonsentrasi. Batang teal adalah call, batang merah adalah put; garis putus-putus adalah harga saat ini.
Konsentrasi open interest terbesar (semua kedaluwarsa ≤ 60 hari): 20 C · 751.9K25 C · 573.8K16 P · 551.3K22 C · 529.0K17 P · 485.8K
Struktur tenor IV
Halaman volatilitas →Implied volatility at-the-money untuk setiap tanggal kedaluwarsa. Tonjolan di sekitar suatu tanggal sering menandai acara terjadwal yang sedang dihargai oleh pasar.
Kapan open interest kedaluwarsa?
Implied vs volatilitas terealisasi
HV dari penutupan harian tersimpan kami (disetahunkan); IV30 diinterpolasi dari rantai opsi. Metode
Harga, 60 sesi terakhir
Penutupan harian; Financial Modeling Prep.
Rekam jejak
Riwayat lengkap →Dari 94 perbandingan snapshot-versus-hasil yang direkam sejauh ini, penutupan berada di dalam kisaran yang diperkirakan 74.5% dari waktu ke waktu.