Cboe Volatility Index (VIX · इंडेक्स)
अवलोकन · ऑप्शन चेन · Volatility · Expected-move इतिहास
Cboe delayed options data · के अनुसार Oct 19, 22:05 UTC · पूर्ण chain से व्युत्पन्न आँकड़े (1,520 contracts, 13 expirations) · IV का स्वयं-इतिहास percentile 60 रिकॉर्ड किए गए दिनों के बाद दिखता है (29 अब तक)
Expected move · Nov 18, 2026 (30 दिन)
कार्यप्रणाली →ऑप्शन कीमतों से पढ़ें: at-the-money straddle की यह लागत बताती है कि बाज़ार इस तिथि तक किसी भी दिशा में लगभग उतने बड़े मूवमेंट की कीमत लगा रहा है। यह मूवमेंट का अनुमान है, दिशा की भविष्यवाणी नहीं।
ऑप्शन लगभग इतने के मूव की कीमत लगा रहे हैं ±20.9% (रेंज 14.59–22.29) द्वारा Nov 18, 2026. ATM स्ट्रैडल: 3.85 @ strike 18.5 · ATM IV: 169.6%.
संभाव्यता वितरण
मॉडल और मान्यताएं →यह curve दर्शाता है कि एक lognormal मॉडल, जो मौजूदा implied volatility से संचालित है, इस expiration पर संभावित परिणामों की सीमा कहाँ रखता है। Shaded भाग: expected-move band।
| स्तर | कीमत से तुलना | P(above)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(below) |
|---|---|---|---|
| 16.60 | -10% | 48.9% | 51.1% |
| 17.52 | -5% | 44.5% | 55.5% |
| 18.44 | +0% | 40.4% | 59.6% |
| 19.36 | +5% | 36.6% | 63.4% |
| 20.28 | +10% | 33.0% | 67.0% |
एक्सपायरेशन पर हर स्तर के ऊपर/नीचे बंद होने की मॉडल-अनुमानित संभावनाएँ: ये अनुमान निर्धारित मान्यताओं पर आधारित हैं, भविष्यवाणियाँ नहीं।
संभाव्यता एक्सप्लोरर
स्लाइडर को किसी भी स्तर पर खींचें और देखें कि चुनी गई expiration पर स्टॉक उस स्तर से ऊपर या नीचे समाप्त होने की मॉडल-अनुमानित संभावना क्या है।
अवधि: Nov 18, 2026 · शून्य ड्रिफ्ट के साथ लॉग-नॉर्मल मॉडल: यह एक अनुमान है, भविष्यवाणी नहीं। मान्यताएँ
Expirations
चेन खोलें →| समाप्त होती है | DTEDays to expiration, in calendar days. | Implied move | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 2026 | 2 | ±7.4% | 100.1% | 5.77M |
| Oct 28, 2026 | 9 | ±13.0% | 101.1% | 68.8K |
| Nov 04, 2026 | 16 | ±16.2% | 97.9% | 34.4K |
| Nov 11, 2026 | 23 | ±18.1% | 86.9% | 8,235 |
| Nov 18, 2026 | 30 | ±20.9% | 169.6% | 5.70M |
| Nov 24, 2026 | 36 | ±19.9% | 58.5% | 1,488 |
| Dec 16, 2026 | 58 | ±23.9% | 43.4% | 2.39M |
| Jan 20, 2027 | 93 | ±26.5% | 136.0% | 1.10M |
| Feb 17, 2027 | 121 | ±28.7% | 94.1% | 366.1K |
| Mar 17, 2027 | 149 | ±29.9% | — | 334.8K |
| Apr 21, 2027 | 184 | ±31.6% | 80.1% | 60.3K |
स्ट्राइक के अनुसार ओपन इंटरेस्ट · Nov 18
जहाँ option positions केंद्रित हैं। Teal bars calls हैं, red bars puts हैं; dashed line मौजूदा मूल्य है।
सबसे बड़ी open-interest सांद्रता (सभी एक्सपायरेशन ≤ 60 दिन): 20 C · 740.9K25 C · 587.6K16 P · 527.3K22 C · 525.3K17 P · 491.6K
IV टर्म स्ट्रक्चर
Volatility पेज →प्रत्येक एक्सपायरी के लिए at-the-money इम्प्लाइड वोलैटिलिटी। किसी तारीख के आसपास उभार अक्सर किसी निर्धारित इवेंट को दर्शाता है जिसे मार्केट प्राइस कर रहा है।
Open interest कब expire होता है?
Implied बनाम realized volatility
हमारे संग्रहीत दैनिक बंद भावों से HV (वार्षिकीकृत); chain से इंटरपोलेट किया गया IV30। तरीका
मूल्य, पिछले 60 सत्र
दैनिक क्लोज़; Financial Modeling Prep.
Track record
पूरा इतिहास →में से 94 अब तक रिकॉर्ड किए गए snapshot-बनाम-परिणाम तुलनाओं में, close expected range के अंदर रहा 74.5% समय का।