Cboe Volatility Index (VIX · índice)
Resumen · Cadena de opciones · Volatilidad · Historial de movimientos esperados
Cboe delayed options data · a fecha de 03:39 UTC · Cifras derivadas de la cadena completa (1,520 contratos, 13 vencimientos) · El percentil de historial propio de IV aparece tras 60 días registrados (3 hasta ahora)
Movimiento esperado — Sep 16, 2026 (14 días)
Metodología →Obtenido de los precios de las opciones: el straddle at-the-money tiene este coste, por lo que el mercado está valorando un movimiento de aproximadamente ese tamaño en cualquier dirección antes de esta fecha. Es una estimación del movimiento, no una predicción de la dirección.
Las opciones están descontando un movimiento de aproximadamente ±12.6% (rango 13.29–17.11) por Sep 16, 2026. Straddle ATM: 1.91 @ strike 15 · ATM IV: 52.4%.
Distribución de probabilidad
Modelo y supuestos →La curva muestra dónde un modelo lognormal, alimentado con la volatilidad implícita actual, sitúa el rango de resultados en este vencimiento. Sombreado: la banda del movimiento esperado.
| Nivel | vs precio | P(por encima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(por debajo) |
|---|---|---|---|
| 13.68 | -10% | 83.6% | 16.4% |
| 14.44 | -5% | 67.3% | 32.7% |
| 15.20 | +0% | 48.0% | 52.0% |
| 15.96 | +5% | 29.9% | 70.1% |
| 16.72 | +10% | 16.3% | 83.7% |
Probabilidades estimadas por el modelo de cerrar por encima/por debajo de cada nivel al vencimiento — estimaciones bajo los supuestos indicados, no predicciones.
Explorador de probabilidades
Arrastra el control deslizante a cualquier nivel y verás la probabilidad estimada por el modelo de que la acción termine por encima o por debajo de ese nivel en el vencimiento seleccionado.
Horizonte: Sep 16, 2026 · modelo lognormal, deriva cero — una estimación, no una predicción. Supuestos
Vencimientos
Abrir la cadena →| Vence | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimiento implícito | ATM IV | Int. abierto |
|---|---|---|---|---|
| Sep 02, 2026 | 0 | — | — | 130.5K |
| Sep 09, 2026 | 7 | ±10.1% | 64.9% | 61.6K |
| Sep 16, 2026 | 14 | ±12.6% | 52.4% | 5.36M |
| Sep 23, 2026 | 21 | ±15.8% | 50.8% | 62.3K |
| Sep 30, 2026 | 28 | ±19.4% | 79.7% | 13.2K |
| Oct 21, 2026 | 49 | ±25.6% | 54.3% | 4.24M |
| Nov 18, 2026 | 77 | ±31.5% | 54.4% | 2.08M |
| Dec 16, 2026 | 105 | ±34.1% | 53.0% | 677.5K |
| Jan 20, 2027 | 140 | ±39.4% | 46.5% | 243.4K |
| Feb 17, 2027 | 168 | ±42.0% | 43.3% | 143.3K |
| Mar 17, 2027 | 196 | ±43.4% | 40.6% | 91.9K |
Interés abierto por strike — Sep 16
Dónde se concentran las posiciones en opciones. Las barras en verde azulado son calls, las rojas son puts; la línea discontinua es el precio actual.
Mayores concentraciones de interés abierto (todos los vencimientos ≤ 60 días): 20 C · 636.9K17 P · 457.5K16 P · 450.6K19 P · 258.4K18 P · 257.9K
Estructura temporal de la IV
Página de volatilidad →Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento. Una joroba en torno a una fecha suele marcar un evento programado que el mercado está descontando.
¿Cuándo vence el open interest?
Volatilidad implícita vs realizada
HV calculada a partir de nuestros cierres diarios almacenados (anualizada); IV30 interpolada desde la cadena. Método
Precio, últimas 60 sesiones
Historial
Historial completo →Cada día de negociación registramos lo que el mercado de opciones descuenta para cada vencimiento — antes de conocerse el resultado. Una vez que los vencimientos comienzan a resolverse, esta sección compara lo esperado con lo real, y el registro nunca se reescribe. Registro desde el 31 ago 2026.