VIX volatilidad Cboe Volatility Index
Cboe delayed options data · a fecha de 16:05 UTC · Cómo se calculan estos datos
Estructura temporal de la IV
Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento listado, representada por días restantes.
| Vence | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimiento implícito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 2026 | 2 | 98.2% | -56.0pt | ±5.7% |
| Oct 28, 2026 | 9 | 102.3% | -81.6pt | ±13.2% |
| Nov 04, 2026 | 16 | 92.3% | -103.6pt | ±16.1% |
| Nov 11, 2026 | 23 | 88.0% | -117.0pt | ±18.3% |
| Nov 18, 2026 | 30 | 76.2% | -69.4pt | ±18.2% |
| Nov 24, 2026 | 36 | 84.8% | -63.2pt | ±21.9% |
| Dec 16, 2026 | 58 | 74.3% | -58.0pt | ±24.4% |
| Jan 20, 2027 | 93 | 64.3% | -49.6pt | ±27.7% |
| Feb 17, 2027 | 121 | 58.5% | -43.8pt | ±29.3% |
| Mar 17, 2027 | 149 | 55.9% | -40.2pt | ±31.2% |
| Apr 21, 2027 | 184 | 50.7% | -37.7pt | ±32.0% |
| May 18, 2027 | 211 | 46.9% | -33.0pt | ±31.9% |
| Jun 16, 2027 | 240 | 50.8% | -22.3pt | ±36.4% |
Sonrisa de volatilidad — Nov 18, 2026
Volatilidad implícita por strike. La inclinación hacia los puts (lado izquierdo más alto) es el skew: la protección a la baja tiene un precio más alto que la subida.