VIX volatilidad Cboe Volatility Index
Cboe delayed options data · a fecha de 06:39 UTC · Cómo se calculan estos datos
Estructura temporal de la IV
Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento listado, representada por días restantes.
| Vence | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimiento implícito |
|---|---|---|---|---|
| Sep 09, 2026 | 6 | 64.9% | -20.9pt | ±10.1% |
| Sep 16, 2026 | 13 | 54.8% | -59.9pt | ±12.6% |
| Sep 23, 2026 | 20 | 52.7% | -54.5pt | ±15.8% |
| Sep 30, 2026 | 27 | 79.2% | +25.8pt | ±19.4% |
| Oct 21, 2026 | 48 | 53.7% | -51.6pt | ±25.6% |
| Nov 18, 2026 | 76 | 54.0% | -45.8pt | ±31.5% |
| Dec 16, 2026 | 104 | 52.6% | -38.4pt | ±34.1% |
| Jan 20, 2027 | 139 | 46.9% | -33.1pt | ±39.4% |
| Feb 17, 2027 | 167 | 44.1% | -31.6pt | ±42.0% |
| Mar 17, 2027 | 195 | 40.9% | -30.2pt | ±43.4% |
| Apr 21, 2027 | 230 | 40.2% | -27.1pt | ±45.4% |
| May 18, 2027 | 257 | 39.4% | -28.5pt | ±46.7% |
Sonrisa de volatilidad — Sep 16, 2026
Volatilidad implícita por strike. La inclinación hacia los puts (lado izquierdo más alto) es el skew: la protección a la baja tiene un precio más alto que la subida.