VIX cadeia de opções Cboe Volatility Index
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±21.9% (11.19–17.45) · IV ATM 78.6% · P/C open interest 0.07
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 5.78 | 9.15 | 10 | 42 | 0.99 | 0.0024 | -0.002 | 10 | 0 | 0.0200 | 109.0% | -0.01 | 0.0024 | -0.002 | |||
| 5.28 | 8.65 | 0.99 | 0.0027 | -0.002 | 10.5 | 0 | 0.0200 | 102.1% | -0.01 | 0.0027 | -0.002 | |||||
| 4.78 | 8.15 | 10 | 20 | 0.99 | 0.0051 | -0.003 | 11 | 0 | 0.0500 | 107.7% | -0.01 | 0.0051 | -0.003 | |||
| 4.29 | 7.65 | 0.98 | 0.0063 | -0.004 | 11.5 | 0 | 0.0600 | 103.4% | -0.01 | 0.0063 | -0.004 | |||||
| 3.79 | 6.61 | 2 | 0.98 | 0.0071 | -0.004 | 12 | 0 | 0.0600 | 96.6% | -0.02 | 0.0071 | -0.004 | ||||
| 3.30 | 6.66 | 20 | 0.98 | 0.0087 | -0.004 | 12.5 | 0 | 0.0700 | 92.2% | -0.02 | 0.0087 | -0.004 | ||||
| 3.01 | 6.16 | 1 | 0.98 | 0.0076 | -0.003 | 13 | 0 | 0.0400 | 40 | 78.7% | -0.01 | 0.0076 | -0.003 | |||
| 2.82 | 5.07 | 8 | 0.98 | 0.0098 | -0.003 | 13.5 | 0.0100 | 0.0500 | 10 | 75.3% | -0.02 | 0.0098 | -0.003 | |||
| 2.35 | 4.60 | 32 | 50 | 0.97 | 0.0148 | -0.005 | 14 | 0.0100 | 0.1900 | 136 | 135 | 89.3% | -0.03 | 0.0148 | -0.005 | |
| 1.89 | 4.14 | 35 | 165 | 0.95 | 0.0209 | -0.007 | 14.5 | 0.0800 | 0.1600 | 12 | 52 | 78.6% | -0.04 | 0.0209 | -0.007 | |
| 2.70 | 3.30 | 314 | 268 | 0.91 | 0.0310 | -0.015 | 15 | 0 | 0.5000 | 155 | 95.5% | -0.09 | 0.0310 | -0.015 | ||
| 1.01 | 3.26 | 173 | 833 | 0.82 | 0.0394 | -0.033 | 16 | 0.5200 | 0.9800 | 442 | 90 | 119.9% | -0.18 | 0.0394 | -0.033 | |
| 1.40 | 2.35 | 389 | 4,410 | 0.77 | 0.0460 | -0.038 | 17 | 0.6400 | 1.54 | 82 | 121.8% | -0.23 | 0.0460 | -0.038 | ||
| 1.06 | 1.40 | 239 | 1,969 | 0.71 | 0.0515 | -0.043 | 18 | 1.02 | 2.73 | 20 | 23 | 143.1% | -0.29 | 0.0515 | -0.043 | |
| 0.6900 | 1.20 | 27 | 207 | 0.65 | 0.0556 | -0.046 | 19 | 1.60 | 3.63 | 5 | 25 | 156.2% | -0.35 | 0.0556 | -0.046 | |
| 0.4200 | 1.32 | 816 | 1,521 | 29.1% | 0.59 | 0.1393 | -0.020 | 20 | 2.32 | 4.55 | 5 | 29 | 169.6% | -0.41 | 0.0584 | -0.049 |
| 0.3100 | 1.21 | 183 | 811 | 45.8% | 0.47 | 0.1080 | -0.028 | 21 | 3.09 | 5.49 | 181.8% | -0.46 | 0.0566 | -0.052 | ||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Sep 30, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.