VIX オプションチェーン Cboe Volatility Index
Cboe delayed options data · 基準日時： 13:03 UTC
各行は1つのストライク価格を表します。左半分はコール、右半分はプットです。ビッド／アスクは現在の買い手と売り手の提示値、出来高はこのセッションで取引された枚数、オープン・インタレストは未決済建玉です。ハイライトされた行は現在の株価に最も近いストライクです。
この限月が織り込む変動幅はおよそ ±9.4% (13.70–16.54) · ATM IV 58.2% · P/C オープンインタレスト 0.11
| コール | ストライク | プット | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 質問する | 出来高 | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | 買値 | 質問する | 出来高 | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 5.01 | 7.90 | 10 | 10 | 289.6% | 0.99 | 0.0045 | 0.000 | 10 | 0 | 0.0100 | 151.9% | -0.00 | 0.0045 | -0.003 | ||
| 4.58 | 6.83 | 0.99 | 0.0057 | -0.000 | 10.5 | 0 | 0.0100 | 137.9% | -0.01 | 0.0057 | -0.003 | |||||
| 4.08 | 6.33 | 20 | 10 | 0.99 | 0.0074 | -0.001 | 11 | 0 | 0.0100 | 15 | 124.4% | -0.01 | 0.0074 | -0.004 | ||
| 3.58 | 5.83 | 13 | 0.99 | 0.0096 | -0.001 | 11.5 | 0 | 0.0200 | 25 | 121.8% | -0.01 | 0.0096 | -0.004 | |||
| 3.08 | 5.33 | 20 | 110 | 0.99 | 0.0126 | -0.002 | 12 | 0 | 0.0200 | 8 | 108.5% | -0.01 | 0.0126 | -0.004 | ||
| 3.01 | 5.26 | 10 | 10 | 221.5% | 0.99 | 0.0173 | -0.003 | 12.5 | 0 | 0.0300 | 9 | 9 | 101.4% | -0.01 | 0.0173 | -0.005 |
| 2.53 | 3.88 | 5 | 0.98 | 0.0251 | -0.004 | 13 | 0 | 0.0300 | 41 | 88.2% | -0.02 | 0.0251 | -0.006 | |||
| 2.04 | 3.39 | 23 | 0.97 | 0.0391 | -0.006 | 13.5 | 0 | 0.0400 | 1 | 32 | 79.1% | -0.03 | 0.0391 | -0.007 | ||
| 1.54 | 2.89 | 10 | 83 | 0.95 | 0.0649 | -0.009 | 14 | 0 | 0.0500 | 104 | 182 | 68.8% | -0.05 | 0.0649 | -0.011 | |
| 1.05 | 2.40 | 13 | 575 | 0.92 | 0.1106 | -0.015 | 14.5 | 0 | 0.0700 | 26 | 209 | 59.5% | -0.08 | 0.1106 | -0.016 | |
| 1.00 | 1.71 | 166 | 1,877 | 62.9% | 0.84 | 0.1787 | -0.026 | 15 | 0.0100 | 0.1200 | 556 | 1,388 | 53.6% | -0.16 | 0.1787 | -0.026 |
| 0.5000 | 0.7900 | 970 | 2,254 | 61.9% | 0.58 | 0.2594 | -0.050 | 16 | 0.2700 | 0.5000 | 672 | 2,322 | 60.5% | -0.42 | 0.2594 | -0.050 |
| 0.2200 | 0.7500 | 408 | 1,745 | 94.6% | 0.37 | 0.2029 | -0.059 | 17 | 0.7500 | 1.43 | 166 | 189 | 75.9% | -0.63 | 0.2029 | -0.059 |
| 0.0500 | 0.6200 | 911 | 6,666 | 110.6% | 0.24 | 0.1437 | -0.057 | 18 | 1.41 | 2.49 | 19 | 762 | 89.3% | -0.76 | 0.1437 | -0.056 |
| 0.2400 | 0.4400 | 1,305 | 2,468 | 140.9% | 0.17 | 0.1026 | -0.052 | 19 | 2.33 | 3.50 | 1 | 73 | 109.6% | -0.83 | 0.1026 | -0.051 |
| 0.0400 | 0.3300 | 2,373 | 4,373 | 137.1% | 0.13 | 0.0761 | -0.047 | 20 | 3.01 | 5.12 | 201 | 162.7% | -0.87 | 0.0761 | -0.046 | |
| 0 | 0.2600 | 3,751 | 3,951 | 144.4% | 0.10 | 0.0587 | -0.044 | 21 | 3.79 | 5.72 | 8 | 14 | 86.5% | -0.89 | 0.0587 | -0.042 |
| 0 | 0.2100 | 2,207 | 12.2K | 155.3% | 0.09 | 0.0469 | -0.041 | 22 | 4.76 | 6.72 | 10 | 87 | -0.91 | 0.0469 | -0.038 | |
表示中のストライク：原資産価格の±50%以内。本質的価値＝コールはmax(0, 価格－ストライク)、プットはmax(0, ストライク－価格)；時間的価値＝オプション価格－本質的価値。 取引所フィードで算出されたギリシャ指標およびIV。
ボラティリティスマイル — Sep 09, 2026
ボラティリティページ →この限月のストライク別インプライドボラティリティ。アウト・オブ・ザ・マネーのプットは通常コールよりIVが高くなります — これがスキューです。
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