V volatilità Visa Inc.
Cboe delayed options data · aggiornato al 06:39 UTC · Come vengono calcolati
Struttura a termine della IV
Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza quotata, rappresentata in base ai giorni rimanenti.
| Scade | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimento implicito |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | 20.9% | +0.6pt | ±1.3% |
| Sep 11, 2026 | 8 | 18.4% | +1.1pt | ±2.3% |
| Sep 18, 2026 | 15 | 18.6% | +1.1pt | ±3.1% |
| Sep 25, 2026 | 22 | 18.5% | +1.0pt | ±3.7% |
| Oct 02, 2026 | 29 | 18.3% | +1.1pt | ±4.2% |
| Oct 09, 2026 | 36 | 19.4% | +1.1pt | ±4.9% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 19.5% | +1.4pt | ±5.5% |
| Nov 20, 2026 | 78 | 22.3% | +2.2pt | ±8.3% |
| Dec 18, 2026 | 106 | 22.2% | +2.4pt | ±9.6% |
| Jan 15, 2027 | 134 | 22.3% | +2.5pt | ±10.9% |
| Mar 19, 2027 | 197 | 23.5% | +2.4pt | ±13.9% |
| Jun 17, 2027 | 287 | 24.3% | +2.9pt | ±17.2% |
| Dec 17, 2027 | 470 | 25.2% | +2.7pt | ±22.8% |
| Jan 21, 2028 | 505 | 25.0% | +2.5pt | ±23.5% |
Volatility smile — Sep 18, 2026
Volatilità implicita per strike. L'inclinazione verso i put (lato sinistro più alto) è lo skew: la protezione al ribasso ha un prezzo più elevato rispetto al rialzo.