United States Oil Fund, LP (USO · ETF)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados
Cboe delayed options data · em 06:44 UTC · Valores derivados da cadeia completa (5,770 contratos, 23 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (29 até agora)
Movimento esperado · Nov 20, 2026 (31 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±10.6% (faixa 143.81–177.81) por Nov 20, 2026. Straddle ATM: 17.00 @ strike 161 · IV ATM: 44.8%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 144.73 | -10% | 77.1% | 22.9% |
| 152.77 | -5% | 62.8% | 37.2% |
| 160.81 | +0% | 47.4% | 52.6% |
| 168.85 | +5% | 33.0% | 67.0% |
| 176.89 | +10% | 21.3% | 78.7% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de terminar acima/abaixo de cada nível no vencimento: estimativas baseadas em premissas declaradas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Nov 20, 2026 · modelo lognormal com drift zero: uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 2026 | 1 | ±2.5% | 42.7% | 38.4K |
| Oct 23, 2026 | 3 | ±3.7% | 43.7% | 79.4K |
| Oct 28, 2026 | 8 | ±5.3% | 42.5% | 8,580 |
| Oct 30, 2026 | 10 | ±6.2% | 44.4% | 62.3K |
| Nov 06, 2026 | 17 | ±7.8% | 44.2% | 19.0K |
| Nov 13, 2026 | 24 | ±9.5% | 45.3% | 11.5K |
| Nov 20, 2026 | 31 | ±10.6% | 44.8% | 139.0K |
| Nov 27, 2026 | 38 | ±12.0% | 46.2% | 6,232 |
| Dec 18, 2026 | 59 | ±14.6% | 45.3% | 191.6K |
| Jan 15, 2027 | 87 | ±17.1% | 44.1% | 246.6K |
| Feb 19, 2027 | 122 | ±19.9% | 43.3% | 3,416 |
| Mar 19, 2027 | 150 | ±22.0% | 43.3% | 139.6K |
Open interest por strike · Nov 20
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 140 P · 25.6K110 P · 22.6K153 C · 19.0K100 P · 18.4K170 C · 18.1K
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Fechamentos diários; Financial Modeling Prep.
Histórico
Histórico completo →De 179 comparações registradas entre snapshot e resultado até agora, o fechamento ficou dentro da faixa esperada 66.5% das vezes.
Sobre United States Oil Fund, LP
USO delivers its exposure to oil using near-term futures. USO gets exposure to oil using derivatives, like several oil ETPs. The fund predominately holds near-month-futures contracts on WTI, rolling into future contracts every month. This method is particularly sensitive to short-term changes in spot prices. USO held front month contracts until April 17, 2020, at which time following leeway in the prospectus, USO changed the exposure from holding specifically front-month contracts to holding predominantly front-month contracts, 30% next month and 15% contracts with further expiry. USO is structured as a commodities pool, so expect a K-1 at tax time. Long-term holders will be taxed on any gains even if they didn't sell shares.
ETF · Asset Management · AMEX · Perfil: Financial Modeling Prep
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