United States Oil Fund, LP (USO · ETF)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados
Cboe delayed options data · em 09:39 UTC · Valores derivados da cadeia completa (4,552 contratos, 20 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (3 até agora)
Movimento esperado — Oct 16, 2026 (43 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±12.3% (faixa 123.85–158.45) por Oct 16, 2026. Straddle ATM: 17.30 @ strike 141 · IV ATM: 44.4%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 127.04 | -10% | 73.1% | 26.9% |
| 134.09 | -5% | 60.3% | 39.7% |
| 141.15 | +0% | 47.0% | 53.0% |
| 148.21 | +5% | 34.6% | 65.4% |
| 155.27 | +10% | 24.1% | 75.9% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de o ativo encerrar acima/abaixo de cada nível no vencimento — estimativas baseadas nas premissas indicadas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Oct 16, 2026 · modelo lognormal, deriva zero — uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±2.5% | 42.1% | 105.5K |
| Sep 09, 2026 | 6 | ±4.3% | 38.8% | 15.7K |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±5.1% | 40.8% | 27.6K |
| Sep 16, 2026 | 13 | ±6.4% | 40.8% | 253 |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±6.9% | 41.0% | 272.5K |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±8.8% | 43.7% | 20.7K |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±9.9% | 43.5% | 15.6K |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±11.2% | 44.3% | 2,428 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±12.3% | 44.4% | 334.4K |
| Nov 20, 2026 | 78 | ±16.7% | 45.4% | 0 |
| Dec 18, 2026 | 106 | ±19.4% | 45.3% | 143.8K |
| Jan 15, 2027 | 134 | ±21.1% | 43.9% | 199.0K |
Open interest por strike — Oct 16
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 100 P · 54.2K200 C · 38.7K120 P · 31.4K145 C · 31.0K150 C · 29.5K
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Histórico
Histórico completo →A cada dia útil, registramos o que o mercado de opções está precificando para cada expiração — antes de o resultado ser conhecido. Conforme as expirações começam a ser resolvidas, esta seção compara o esperado com o realizado, e o registro nunca é reescrito. Registro a partir de 31 de ago. de 2026.
Sobre United States Oil Fund, LP
USO delivers its exposure to oil using near-term futures. USO gets exposure to oil using derivatives, like several oil ETPs. The fund predominately holds near-month-futures contracts on WTI, rolling into future contracts every month. This method is particularly sensitive to short-term changes in spot prices. USO held front month contracts until April 17, 2020, at which time following leeway in the prospectus, USO changed the exposure from holding specifically front-month contracts to holding predominantly front-month contracts, 30% next month and 15% contracts with further expiry. USO is structured as a commodities pool, so expect a K-1 at tax time. Long-term holders will be taxed on any gains even if they didn't sell shares.
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