United States Oil Fund, LP (USO · ETF)
Cboe delayed options data · 기준일 12:38 UTC · 전체 체인에서 파생된 수치 (4,678 계약, 21 만기일) · IV 자체 히스토리 백분위는 기록 60일 이후부터 표시됩니다 (3 현재까지)
예상 변동폭 — Oct 16, 2026 (43 일)
방법론 →옵션 가격에서 산출: 등가격 스트래들 비용을 기준으로, 시장이 이 날짜까지 해당 방향과 무관하게 약 그 정도의 변동폭을 반영하고 있음을 나타냅니다. 이는 변동폭의 추정치이며, 방향의 예측이 아닙니다.
옵션이 예상하는 변동폭은 약 ±12.4% (범위 125.53–160.99) 작성자 Oct 16, 2026. ATM 스트래들: 17.73 @ 행사가 143 · ATM IV: 45.1%.
확률 분포
모델 및 가정 →이 곡선은 현재 내재변동성을 입력한 로그정규 모델이 해당 만기의 결과 범위를 어떻게 나타내는지 보여줍니다. 음영 처리된 영역: 예상 변동폭 구간.
| 레벨 | 가격 대비 | P(상회)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(하회) |
|---|---|---|---|
| 128.93 | -10% | 72.7% | 27.3% |
| 136.10 | -5% | 60.0% | 40.0% |
| 143.26 | +0% | 46.9% | 53.1% |
| 150.42 | +5% | 34.7% | 65.3% |
| 157.59 | +10% | 24.4% | 75.6% |
만기 시점에 각 레벨 위/아래에서 마감할 모델 추정 확률 — 명시된 가정 하의 추정값이며, 예측이 아닙니다.
확률 탐색기
슬라이더를 원하는 수준으로 드래그하면 선택한 만기일에 주가가 해당 수준보다 높거나 낮게 마감될 모델 추정 확률을 확인할 수 있습니다.
기간: Oct 16, 2026 · 로그정규 모델, 제로 드리프트 — 예측이 아닌 추정치입니다. 가정 조건
만기 목록
체인 열기 →| 만기 | DTEDays to expiration, in calendar days. | 내재 변동폭 | ATM IV | 미결제약정 |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±2.7% | 43.3% | 118.7K |
| Sep 09, 2026 | 6 | ±4.7% | 41.5% | 23.5K |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±5.5% | 43.3% | 43.8K |
| Sep 16, 2026 | 13 | ±6.3% | 40.4% | 1,079 |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±7.0% | 41.6% | 280.0K |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±8.7% | 43.7% | 21.8K |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±10.1% | 44.6% | 20.0K |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±11.2% | 44.5% | 3,125 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±12.4% | 45.1% | 333.6K |
| Oct 23, 2026 | 50 | — | — | 0 |
| Nov 20, 2026 | 78 | ±17.5% | 47.7% | 11.5K |
| Dec 18, 2026 | 106 | ±19.4% | 45.5% | 142.4K |
행사가별 미결제약정 — Oct 16
옵션 포지션이 집중된 위치. 청록색 막대는 콜, 빨간색 막대는 풋이며, 점선은 현재 가격입니다.
미결제약정 집중 상위 종목 (만기 60일 이내 전체): 100 P · 54.5K200 C · 41.9K145 C · 31.9K120 P · 31.9K150 C · 31.8K
IV 기간 구조
변동성 페이지 →각 만기일의 등가격(ATM) 내재변동성입니다. 특정 날짜 부근에서 볼록하게 솟은 구간은 시장이 반영하고 있는 예정 이벤트를 나타내는 경우가 많습니다.
미결제약정은 언제 만료되나요?
실적 기록
전체 히스토리 →매 거래일, 결과가 알려지기 전에 각 만기에 대해 옵션 시장이 반영하는 가격을 기록합니다. 만기가 결제되기 시작하면 이 섹션에서 예상치와 실제치를 비교하며, 기록은 절대 재작성되지 않습니다. 2026년 8월 31일부터 기록 중.
소개 United States Oil Fund, LP
USO delivers its exposure to oil using near-term futures. USO gets exposure to oil using derivatives, like several oil ETPs. The fund predominately holds near-month-futures contracts on WTI, rolling into future contracts every month. This method is particularly sensitive to short-term changes in spot prices. USO held front month contracts until April 17, 2020, at which time following leeway in the prospectus, USO changed the exposure from holding specifically front-month contracts to holding predominantly front-month contracts, 30% next month and 15% contracts with further expiry. USO is structured as a commodities pool, so expect a K-1 at tax time. Long-term holders will be taxed on any gains even if they didn't sell shares.
ETF · Asset Management · AMEX · 프로필: Financial Modeling Prep