United States Oil Fund, LP (USO · ETF)
Cboe delayed options data · 기준일 18:44 UTC · 전체 체인에서 파생된 수치 (5,770 계약, 23 만기일) · IV 자체 히스토리 백분위는 기록 60일 이후부터 표시됩니다 (28 현재까지)
예상 변동폭 · Nov 20, 2026 (32 일)
방법론 →옵션 가격에서 산출: 등가격 스트래들 비용을 기준으로, 시장이 이 날짜까지 해당 방향과 무관하게 약 그 정도의 변동폭을 반영하고 있음을 나타냅니다. 이는 변동폭의 추정치이며, 방향의 예측이 아닙니다.
옵션이 예상하는 변동폭은 약 ±10.8% (범위 143.46–178.26) 작성자 Nov 20, 2026. ATM 스트래들: 17.40 @ 행사가 161 · ATM IV: 45.9%.
확률 분포
모델 및 가정 →이 곡선은 현재 내재변동성을 입력한 로그정규 모델이 해당 만기의 결과 범위를 어떻게 나타내는지 보여줍니다. 음영 처리된 영역: 예상 변동폭 구간.
| 레벨 | 가격 대비 | P(상회)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(하회) |
|---|---|---|---|
| 144.77 | -10% | 76.0% | 24.0% |
| 152.82 | -5% | 62.1% | 37.9% |
| 160.86 | +0% | 47.3% | 52.7% |
| 168.90 | +5% | 33.5% | 66.5% |
| 176.95 | +10% | 22.1% | 77.9% |
만기 시 각 수준을 상회/하회할 확률의 모델 추정값입니다. 특정 가정에 기반한 추정치이며, 예측이 아닙니다.
확률 탐색기
슬라이더를 원하는 수준으로 드래그하면 선택한 만기일에 주가가 해당 수준보다 높거나 낮게 마감될 모델 추정 확률을 확인할 수 있습니다.
기간: Nov 20, 2026 · 드리프트가 없는 로그정규 모델 기반 추정치이며, 예측이 아닙니다. 가정 조건
만기 목록
체인 열기 →| 만기 | DTEDays to expiration, in calendar days. | 내재 변동폭 | ATM IV | 미결제약정 |
|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 2026 | 2 | ±2.7% | 45.1% | 38.4K |
| Oct 23, 2026 | 4 | ±3.9% | 45.6% | 79.4K |
| Oct 28, 2026 | 9 | ±5.5% | 44.1% | 8,580 |
| Oct 30, 2026 | 11 | ±6.3% | 45.4% | 62.3K |
| Nov 06, 2026 | 18 | ±8.0% | 45.3% | 19.0K |
| Nov 13, 2026 | 25 | ±9.5% | 45.4% | 11.5K |
| Nov 20, 2026 | 32 | ±10.8% | 45.9% | 139.0K |
| Nov 27, 2026 | 39 | ±11.7% | 45.1% | 6,232 |
| Dec 18, 2026 | 60 | ±14.8% | 46.0% | 191.6K |
| Jan 15, 2027 | 88 | ±17.4% | 44.6% | 246.6K |
| Feb 19, 2027 | 123 | ±20.0% | 43.7% | 3,416 |
| Mar 19, 2027 | 151 | ±22.0% | 43.5% | 139.6K |
행사가별 미결제약정 · Nov 20
옵션 포지션이 집중된 위치. 청록색 막대는 콜, 빨간색 막대는 풋이며, 점선은 현재 가격입니다.
미결제약정 집중 상위 종목 (만기 60일 이내 전체): 140 P · 25.6K110 P · 22.6K153 C · 19.0K100 P · 18.4K170 C · 18.1K
IV 기간 구조
변동성 페이지 →각 만기일의 등가격(ATM) 내재변동성입니다. 특정 날짜 부근에서 볼록하게 솟은 구간은 시장이 반영하고 있는 예정 이벤트를 나타내는 경우가 많습니다.
미결제약정은 언제 만료되나요?
내재 변동성 vs 실현 변동성
당사의 일별 종가 기록 기반 HV(연환산); 체인에서 보간된 IV30. 방법
최근 60거래일 가격
일별 종가 기준; Financial Modeling Prep 제공.
실적 기록
전체 히스토리 →중 151 현재까지 기록된 스냅샷-결과 비교 중, 종가가 예상 범위 내에 위치한 경우 71.5% 의 경우
소개 United States Oil Fund, LP
USO delivers its exposure to oil using near-term futures. USO gets exposure to oil using derivatives, like several oil ETPs. The fund predominately holds near-month-futures contracts on WTI, rolling into future contracts every month. This method is particularly sensitive to short-term changes in spot prices. USO held front month contracts until April 17, 2020, at which time following leeway in the prospectus, USO changed the exposure from holding specifically front-month contracts to holding predominantly front-month contracts, 30% next month and 15% contracts with further expiry. USO is structured as a commodities pool, so expect a K-1 at tax time. Long-term holders will be taxed on any gains even if they didn't sell shares.
ETF · Asset Management · AMEX · 프로필: Financial Modeling Prep