United States Oil Fund, LP (USO · ETF)
Ikhtisar · Rantai opsi · Volatilitas · Riwayat pergerakan yang diharapkan
Cboe delayed options data · per 00:39 UTC · Angka yang diturunkan dari rantai opsi penuh (4,654 kontrak, 21 kedaluwarsa) · Persentil riwayat IV sendiri muncul setelah 60 hari pencatatan (3 sejauh ini)
Pergerakan yang diharapkan — Oct 16, 2026 (44 hari)
Metodologi →Dibaca dari harga opsi: straddle at-the-money berharga sebesar ini, sehingga pasar memperkirakan pergerakan sekitar sebesar itu ke salah satu arah pada tanggal ini. Ini adalah estimasi besarnya pergerakan, bukan prediksi arahnya.
Opsi memperkirakan pergerakan sekitar ±12.3% (rentang 123.85–158.45) oleh Oct 16, 2026. ATM straddle: 17.30 @ strike 141 · ATM IV: 44.4%.
Distribusi probabilitas
Model & asumsi →Kurva ini menunjukkan kisaran hasil yang diperkirakan oleh model lognormal — yang menggunakan implied volatility saat ini — pada ekspirasi ini. Bagian yang diarsir: pita pergerakan yang diperkirakan.
| Level | vs harga | P(di atas)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(di bawah) |
|---|---|---|---|
| 127.04 | -10% | 72.8% | 27.2% |
| 134.09 | -5% | 60.1% | 39.9% |
| 141.15 | +0% | 46.9% | 53.1% |
| 148.21 | +5% | 34.7% | 65.3% |
| 155.27 | +10% | 24.3% | 75.7% |
Probabilitas estimasi model untuk harga berakhir di atas/di bawah setiap level pada saat kedaluwarsa — estimasi berdasarkan asumsi yang dinyatakan, bukan prediksi.
Penjelajah probabilitas
Geser slider ke level mana pun dan lihat perkiraan peluang dari model bahwa saham akan berakhir di atas atau di bawah level tersebut pada expirasi yang dipilih.
Horizon: Oct 16, 2026 · model lognormal, zero drift — sebuah estimasi, bukan prediksi. Asumsi
Expirasi
Buka rantai opsi →| Kedaluwarsa | DTEDays to expiration, in calendar days. | Implied move | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 02, 2026 | 0 | ±0.2% | 28.0% | 49.2K |
| Sep 04, 2026 | 2 | ±2.5% | 42.1% | 105.5K |
| Sep 09, 2026 | 7 | ±4.3% | 38.8% | 15.7K |
| Sep 11, 2026 | 9 | ±5.1% | 40.8% | 27.6K |
| Sep 16, 2026 | 14 | ±6.4% | 40.8% | 253 |
| Sep 18, 2026 | 16 | ±6.9% | 41.0% | 272.5K |
| Sep 25, 2026 | 23 | ±8.8% | 43.7% | 20.7K |
| Oct 02, 2026 | 30 | ±9.9% | 43.5% | 15.6K |
| Oct 09, 2026 | 37 | ±11.2% | 44.3% | 2,428 |
| Oct 16, 2026 | 44 | ±12.3% | 44.4% | 334.4K |
| Nov 20, 2026 | 79 | ±16.7% | 45.4% | 0 |
| Dec 18, 2026 | 107 | ±19.4% | 45.3% | 143.8K |
Open interest per strike — Oct 16
Tempat posisi opsi terkonsentrasi. Batang teal adalah call, batang merah adalah put; garis putus-putus adalah harga saat ini.
Konsentrasi open interest terbesar (semua kedaluwarsa ≤ 60 hari): 100 P · 54.2K200 C · 38.7K120 P · 36.2K145 C · 32.4K150 C · 30.9K
Struktur tenor IV
Halaman volatilitas →Implied volatility at-the-money untuk setiap tanggal kedaluwarsa. Tonjolan di sekitar suatu tanggal sering menandai acara terjadwal yang sedang dihargai oleh pasar.
Kapan open interest kedaluwarsa?
Implied vs realized volatility
HV dari penutupan harian tersimpan kami (disetahunkan); IV30 diinterpolasi dari rantai opsi. Metode
Harga, 60 sesi terakhir
Rekam jejak
Riwayat lengkap →Setiap hari perdagangan kami mencatat apa yang diperhitungkan pasar opsi untuk setiap expirasi — sebelum hasilnya diketahui. Begitu expirasi mulai terselesaikan, bagian ini membandingkan yang diharapkan versus yang aktual, dan catatan tidak pernah ditulis ulang. Pencatatan sejak 31 Agu 2026.
Tentang United States Oil Fund, LP
USO delivers its exposure to oil using near-term futures. USO gets exposure to oil using derivatives, like several oil ETPs. The fund predominately holds near-month-futures contracts on WTI, rolling into future contracts every month. This method is particularly sensitive to short-term changes in spot prices. USO held front month contracts until April 17, 2020, at which time following leeway in the prospectus, USO changed the exposure from holding specifically front-month contracts to holding predominantly front-month contracts, 30% next month and 15% contracts with further expiry. USO is structured as a commodities pool, so expect a K-1 at tax time. Long-term holders will be taxed on any gains even if they didn't sell shares.
ETF · Asset Management · AMEX · Profil: Financial Modeling Prep