United States Oil Fund, LP (USO · ETF)
Vue d'ensemble · Chaîne d'options · Volatilité · Historique des mouvements attendus
Cboe delayed options data · au 18:44 UTC · Chiffres dérivés de la chaîne complète (5,770 contrats, 23 expirations) · Le percentile IV sur historique propre apparaît après 60 jours enregistrés (28 jusqu'à présent)
Mouvement attendu · Nov 20, 2026 (32 jours)
Méthodologie →Lue à partir des prix d'options : le straddle à la monnaie coûte ce montant, ce que le marché évalue comme un mouvement d'environ cette ampleur dans un sens ou dans l'autre d'ici cette date. Il s'agit d'une estimation du mouvement, non d'une prédiction de direction.
Les options anticipent un mouvement d'environ ±10.8% (fourchette 143.46–178.26) par Nov 20, 2026. Straddle ATM: 17.40 @ strike 161 · ATM IV: 45.9%.
Distribution de probabilité
Modèle & hypothèses →La courbe indique où un modèle lognormal, alimenté par la volatilité implicite actuelle, situe la plage des résultats possibles à cette échéance. Zone ombrée : la bande de mouvement attendu.
| Niveau | vs prix | P(au-dessus)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(en dessous) |
|---|---|---|---|
| 144.77 | -10% | 76.0% | 24.0% |
| 152.82 | -5% | 62.1% | 37.9% |
| 160.86 | +0% | 47.3% | 52.7% |
| 168.90 | +5% | 33.5% | 66.5% |
| 176.95 | +10% | 22.1% | 77.9% |
Probabilités estimées par le modèle de terminer au-dessus ou en dessous de chaque niveau à l'expiration : estimations fondées sur des hypothèses données, pas des prédictions.
Explorateur de probabilités
Faites glisser le curseur jusqu'à n'importe quel niveau pour voir la probabilité estimée par le modèle que l'action termine au-dessus ou en dessous de ce niveau à l'échéance sélectionnée.
Horizon: Nov 20, 2026 · modèle log-normal à dérive nulle : une estimation, pas une prédiction. Hypothèses
Échéances
Ouvrir la chaîne →| Expire | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variation implicite | ATM IV | Int. ouverts |
|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 2026 | 2 | ±2.7% | 45.1% | 38.4K |
| Oct 23, 2026 | 4 | ±3.9% | 45.6% | 79.4K |
| Oct 28, 2026 | 9 | ±5.5% | 44.1% | 8,580 |
| Oct 30, 2026 | 11 | ±6.3% | 45.4% | 62.3K |
| Nov 06, 2026 | 18 | ±8.0% | 45.3% | 19.0K |
| Nov 13, 2026 | 25 | ±9.5% | 45.4% | 11.5K |
| Nov 20, 2026 | 32 | ±10.8% | 45.9% | 139.0K |
| Nov 27, 2026 | 39 | ±11.7% | 45.1% | 6,232 |
| Dec 18, 2026 | 60 | ±14.8% | 46.0% | 191.6K |
| Jan 15, 2027 | 88 | ±17.4% | 44.6% | 246.6K |
| Feb 19, 2027 | 123 | ±20.0% | 43.7% | 3,416 |
| Mar 19, 2027 | 151 | ±22.0% | 43.5% | 139.6K |
Open interest par strike · Nov 20
Là où les positions sur options sont concentrées. Les barres bleu-vert représentent les calls, les barres rouges les puts ; la ligne en pointillés correspond au prix actuel.
Plus fortes concentrations d'open interest (toutes expirations ≤ 60 jours) : 140 P · 25.6K110 P · 22.6K153 C · 19.0K100 P · 18.4K170 C · 18.1K
Structure par terme de l'IV
Page volatilité →Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance. Une bosse autour d'une date marque souvent un événement planifié que le marché intègre dans ses prix.
Quand l'open interest expire-t-il ?
Volatilité implicite vs réalisée
HV calculée à partir de nos clôtures journalières enregistrées (annualisée) ; IV30 interpolée à partir de la chaîne. Méthode
Prix, 60 dernières séances
Clôtures journalières ; Financial Modeling Prep.
Historique
Historique complet →Sur 151 comparaisons instantané/résultat enregistrées jusqu'à présent, la clôture s'est inscrite à l'intérieur de la fourchette anticipée 71.5% du temps.
À propos United States Oil Fund, LP
USO delivers its exposure to oil using near-term futures. USO gets exposure to oil using derivatives, like several oil ETPs. The fund predominately holds near-month-futures contracts on WTI, rolling into future contracts every month. This method is particularly sensitive to short-term changes in spot prices. USO held front month contracts until April 17, 2020, at which time following leeway in the prospectus, USO changed the exposure from holding specifically front-month contracts to holding predominantly front-month contracts, 30% next month and 15% contracts with further expiry. USO is structured as a commodities pool, so expect a K-1 at tax time. Long-term holders will be taxed on any gains even if they didn't sell shares.
ETF · Asset Management · AMEX · Profil : Financial Modeling Prep
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SPY · IV 14.0%QQQ · IV 21.6%IWM · IV 19.8%EWZ · IV 58.7%TLT · IV 13.7%TQQQ · IV 62.6%