United States Oil Fund, LP (USO · ETF)
Resumen · Cadena de opciones · Volatilidad · Historial de movimientos esperados
Cboe delayed options data · a fecha de 06:39 UTC · Cifras derivadas de la cadena completa (4,552 contratos, 20 vencimientos) · El percentil de historial propio de IV aparece tras 60 días registrados (3 hasta ahora)
Movimiento esperado — Oct 16, 2026 (43 días)
Metodología →Obtenido de los precios de las opciones: el straddle at-the-money tiene este coste, por lo que el mercado está valorando un movimiento de aproximadamente ese tamaño en cualquier dirección antes de esta fecha. Es una estimación del movimiento, no una predicción de la dirección.
Las opciones están descontando un movimiento de aproximadamente ±12.3% (rango 123.85–158.45) por Oct 16, 2026. Straddle ATM: 17.30 @ strike 141 · ATM IV: 44.4%.
Distribución de probabilidad
Modelo y supuestos →La curva muestra dónde un modelo lognormal, alimentado con la volatilidad implícita actual, sitúa el rango de resultados en este vencimiento. Sombreado: la banda del movimiento esperado.
| Nivel | vs precio | P(por encima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(por debajo) |
|---|---|---|---|
| 127.04 | -10% | 73.1% | 26.9% |
| 134.09 | -5% | 60.3% | 39.7% |
| 141.15 | +0% | 47.0% | 53.0% |
| 148.21 | +5% | 34.6% | 65.4% |
| 155.27 | +10% | 24.1% | 75.9% |
Probabilidades estimadas por el modelo de cerrar por encima/por debajo de cada nivel al vencimiento — estimaciones bajo los supuestos indicados, no predicciones.
Explorador de probabilidades
Arrastra el control deslizante a cualquier nivel y verás la probabilidad estimada por el modelo de que la acción termine por encima o por debajo de ese nivel en el vencimiento seleccionado.
Horizonte: Oct 16, 2026 · modelo lognormal, deriva cero — una estimación, no una predicción. Supuestos
Vencimientos
Abrir la cadena →| Vence | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimiento implícito | ATM IV | Int. abierto |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±2.5% | 42.1% | 105.5K |
| Sep 09, 2026 | 6 | ±4.3% | 38.8% | 15.7K |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±5.1% | 40.8% | 27.6K |
| Sep 16, 2026 | 13 | ±6.4% | 40.8% | 253 |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±6.9% | 41.0% | 272.5K |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±8.8% | 43.7% | 20.7K |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±9.9% | 43.5% | 15.6K |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±11.2% | 44.3% | 2,428 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±12.3% | 44.4% | 334.4K |
| Nov 20, 2026 | 78 | ±16.7% | 45.4% | 0 |
| Dec 18, 2026 | 106 | ±19.4% | 45.3% | 143.8K |
| Jan 15, 2027 | 134 | ±21.1% | 43.9% | 199.0K |
Interés abierto por strike — Oct 16
Dónde se concentran las posiciones en opciones. Las barras en verde azulado son calls, las rojas son puts; la línea discontinua es el precio actual.
Mayores concentraciones de interés abierto (todos los vencimientos ≤ 60 días): 100 P · 54.2K200 C · 38.7K120 P · 31.4K145 C · 31.0K150 C · 29.5K
Estructura temporal de la IV
Página de volatilidad →Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento. Una joroba en torno a una fecha suele marcar un evento programado que el mercado está descontando.
¿Cuándo vence el open interest?
Volatilidad implícita vs realizada
HV calculada a partir de nuestros cierres diarios almacenados (anualizada); IV30 interpolada desde la cadena. Método
Precio, últimas 60 sesiones
Historial
Historial completo →Cada día de negociación registramos lo que el mercado de opciones descuenta para cada vencimiento — antes de conocerse el resultado. Una vez que los vencimientos comienzan a resolverse, esta sección compara lo esperado con lo real, y el registro nunca se reescribe. Registro desde el 31 ago 2026.
Acerca de United States Oil Fund, LP
USO delivers its exposure to oil using near-term futures. USO gets exposure to oil using derivatives, like several oil ETPs. The fund predominately holds near-month-futures contracts on WTI, rolling into future contracts every month. This method is particularly sensitive to short-term changes in spot prices. USO held front month contracts until April 17, 2020, at which time following leeway in the prospectus, USO changed the exposure from holding specifically front-month contracts to holding predominantly front-month contracts, 30% next month and 15% contracts with further expiry. USO is structured as a commodities pool, so expect a K-1 at tax time. Long-term holders will be taxed on any gains even if they didn't sell shares.
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