SPG Volatilität Simon Property Group, Inc.
Cboe delayed options data · Stand 03:38 UTC · Wie diese berechnet werden
IV-Laufzeitstruktur
At-the-money Implied Volatility für jede gelistete Fälligkeit, aufgetragen nach verbleibenden Tagen.
| Läuft ab | DTE | ATM IV | 25Δ SkewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Implizierte Bewegung |
|---|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | 16 | 20.5% | +1.1pt | ±3.6% |
| Oct 16, 2026 | 44 | 20.7% | +2.1pt | ±5.8% |
| Nov 20, 2026 | 79 | 22.6% | +2.4pt | ±8.4% |
| Dec 18, 2026 | 107 | 22.5% | +4.3pt | ±9.9% |
| Jan 15, 2027 | 135 | 22.1% | +3.4pt | ±10.8% |
| Mar 19, 2027 | 198 | 23.0% | +2.9pt | ±13.5% |
| Apr 16, 2027 | 226 | 22.8% | +4.2pt | ±14.2% |
| Jun 17, 2027 | 288 | 23.9% | +3.6pt | ±16.7% |
| Sep 17, 2027 | 380 | 24.1% | +3.9pt | ±19.0% |
| Jan 21, 2028 | 506 | 24.5% | +4.8pt | ±21.9% |
Volatility Smile — Sep 18, 2026
Implizite Volatilität nach Strike. Die Neigung zu Puts (linke Seite höher) ist der Skew: Absicherung nach unten wird teurer bepreist als Aufwärtspotenzial.