SPG cadeia de opções Simon Property Group, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±7.4% (188.62–218.72) · IV ATM 21.5% · P/C open interest 0.72
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 97.50 | 100.80 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 105 | 0 | 0.5500 | 76.7% | -0.00 | 0.0001 | -0.002 | |||||
| 92.70 | 95.90 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 110 | 0 | 2.15 | 90.7% | -0.00 | 0.0001 | -0.002 | |||||
| 87.40 | 90.90 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 115 | 0 | 0.5000 | 66.2% | -0.00 | 0.0002 | -0.002 | |||||
| 82.40 | 86.00 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 120 | 0 | 0.3500 | 58.7% | -0.00 | 0.0002 | -0.003 | |||||
| 78.10 | 81.00 | 56.9% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 125 | 0 | 0.1500 | 3 | 49.0% | -0.00 | 0.0003 | -0.003 | |||
| 73.00 | 76.00 | 47.2% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 130 | 0 | 0.2000 | 3 | 27 | 47.0% | -0.00 | 0.0004 | -0.004 | ||
| 68.20 | 71.00 | 48.2% | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 135 | 0 | 0.2000 | 17 | 43.4% | -0.01 | 0.0005 | -0.004 | |||
| 62.90 | 66.10 | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 140 | 0 | 0.3000 | 7 | 42.1% | -0.01 | 0.0007 | -0.005 | ||||
| 58.50 | 61.20 | 2 | 46.8% | 0.99 | 0.0006 | 0.000 | 145 | 0 | 0.3000 | 54 | 38.6% | -0.01 | 0.0009 | -0.007 | ||
| 53.10 | 56.20 | 35.2% | 0.99 | 0.0008 | 0.000 | 150 | 0 | 0.3500 | 37 | 35.9% | -0.01 | 0.0013 | -0.009 | |||
| 48.00 | 51.30 | 7 | 29.8% | 0.99 | 0.0012 | -0.001 | 155 | 0.0500 | 0.3000 | 19 | 32.5% | -0.02 | 0.0018 | -0.011 | ||
| 42.90 | 46.20 | 1 | 0.98 | 0.0017 | -0.004 | 160 | 0.1000 | 0.3500 | 55 | 30.3% | -0.03 | 0.0025 | -0.013 | |||
| 38.20 | 41.50 | 17 | 28.9% | 0.97 | 0.0025 | -0.007 | 165 | 0.0500 | 0.6500 | 46 | 29.1% | -0.04 | 0.0035 | -0.017 | ||
| 33.80 | 36.60 | 55 | 30.6% | 0.96 | 0.0037 | -0.012 | 170 | 0.2000 | 0.8000 | 50 | 27.5% | -0.06 | 0.0049 | -0.021 | ||
| 29.00 | 31.80 | 10 | 28.5% | 0.94 | 0.0054 | -0.017 | 175 | 0.5000 | 0.8500 | 72 | 25.5% | -0.08 | 0.0068 | -0.026 | ||
| 24.40 | 27.10 | 11 | 27.1% | 0.92 | 0.0078 | -0.024 | 180 | 1.00 | 1.35 | 593 | 25.2% | -0.11 | 0.0093 | -0.033 | ||
| 19.80 | 22.50 | 23 | 25.1% | 0.88 | 0.0110 | -0.032 | 185 | 1.50 | 1.95 | 521 | 23.9% | -0.16 | 0.0125 | -0.040 | ||
| 15.50 | 18.10 | 60 | 23.6% | 0.82 | 0.0150 | -0.041 | 190 | 2.45 | 2.90 | 240 | 23.2% | -0.23 | 0.0162 | -0.047 | ||
| 11.90 | 14.00 | 110 | 22.9% | 0.74 | 0.0192 | -0.050 | 195 | 3.60 | 4.40 | 1 | 364 | 22.5% | -0.32 | 0.0199 | -0.053 | |
| 8.70 | 9.80 | 1 | 146 | 21.2% | 0.63 | 0.0229 | -0.056 | 200 | 5.20 | 6.40 | 1 | 202 | 21.8% | -0.42 | 0.0227 | -0.056 |
| 3.90 | 4.60 | 7 | 563 | 20.5% | 0.39 | 0.0241 | -0.055 | 210 | 10.10 | 11.90 | 347 | 20.4% | -0.65 | 0.0224 | -0.050 | |
| 1.60 | 1.70 | 6 | 1,017 | 20.4% | 0.19 | 0.0170 | -0.039 | 220 | 17.10 | 19.70 | 213 | 19.0% | -0.83 | 0.0153 | -0.033 | |
| 0.4000 | 0.6000 | 595 | 20.0% | 0.08 | 0.0092 | -0.022 | 230 | 26.10 | 28.80 | 75 | 18.1% | -0.93 | 0.0081 | -0.016 | ||
| 0.1000 | 0.3000 | 968 | 21.4% | 0.03 | 0.0043 | -0.011 | 240 | 35.60 | 39.10 | 3 | 22.3% | -0.97 | 0.0038 | -0.005 | ||
| 0 | 0.2500 | 150 | 23.9% | 0.01 | 0.0020 | -0.005 | 250 | 45.40 | 48.90 | 1 | 23.2% | -0.99 | 0.0017 | 0.000 | ||
| 0 | 0.2000 | 88 | 26.9% | 0.01 | 0.0009 | -0.003 | 260 | 55.90 | 58.80 | 32.9% | -0.99 | 0.0008 | 0.000 | |||
| 0 | 0.2000 | 39 | 30.4% | 0.00 | 0.0004 | -0.001 | 270 | 65.30 | 68.70 | 29.2% | -1.00 | 0.0004 | 0.000 | |||
| 0 | 0.1500 | 30 | 32.6% | 0.00 | 0.0002 | -0.001 | 280 | 75.40 | 78.60 | 35.2% | -1.00 | 0.0002 | 0.000 | |||
| 0 | 0.1500 | 203 | 35.6% | 0.00 | 0.0001 | -0.000 | 290 | 85.30 | 88.40 | 33.9% | -1.00 | 0.0001 | 0.000 | |||
| 0 | 0.1500 | 9 | 38.5% | 0.00 | 0.0000 | -0.000 | 300 | 95.00 | 98.10 | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Dec 18, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.