SNAP волатильность Snap Inc.
IV30Implied volatility interpolated to a constant 30-day horizon from the expirations around it, so different stocks and dates can be compared fairly.55.1%
HV20How much the stock actually moved, measured from daily closing prices over a past window (annualized). Compare with implied volatility to see what the options market priced versus what happened.61.2%
HV6066.3%
Спред IV − HV20
-6.1pt
Перцентиль по всей базеWhere this IV30 ranks across all securities we cover today (a cross-sectional comparison, not the stock's own history).
87
Перцентиль собственной историиWhere today's IV30 sits versus its own daily history — 80 means higher than roughly 80% of recorded observations for that period.
3/60 записано дней
Cboe delayed options data · по состоянию на 15:38 UTC · Как это рассчитывается
Срочная структура IV
Подразумеваемая волатильность «у денег» для каждой котируемой экспирации, построенная по количеству оставшихся дней.
| Истекает | DTE | ATM IV | 25Δ скосThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Подразумеваемое движение |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | 54.0% | — | ±4.3% |
| Sep 11, 2026 | 8 | 50.6% | -9.4pt | ±6.8% |
| Sep 18, 2026 | 15 | 54.7% | -5.3pt | ±9.4% |
| Sep 25, 2026 | 22 | 55.1% | -6.7pt | ±11.2% |
| Oct 02, 2026 | 29 | 55.2% | -5.5pt | ±12.8% |
| Oct 09, 2026 | 36 | 54.9% | -6.8pt | ±14.0% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 55.9% | -5.7pt | ±16.1% |
| Oct 23, 2026 | 50 | 99.6% | +125.6pt | ±28.9% |
| Jan 15, 2027 | 134 | 64.7% | -5.4pt | ±31.9% |
| Apr 16, 2027 | 225 | 65.2% | -6.1pt | ±41.2% |
| Jan 21, 2028 | 505 | 66.7% | — | ±58.0% |
Улыбка волатильности — Sep 18, 2026
Подразумеваемая волатильность по страйку. Наклон в сторону путов (левая сторона выше) — это скос: защита от падения оценивается дороже, чем потенциал роста.
call-опционыput-опционы
Подразумеваемая vs реализованная, дневная запись
IV30HV20