SNAP цепочка опционов Snap Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±28.9% (4.07–7.38) · ATM IV 99.6% · P/C открытого интереса —
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 0.9200 | 4.85 | 151.3% | 0.96 | 0.0348 | -0.000 | 3 | 0 | 2.13 | 376.3% | -0.04 | 0.0349 | -0.002 | ||||
| 1.73 | 4.40 | 266.3% | 0.95 | 0.0538 | -0.001 | 3.5 | 0 | 2.13 | 315.1% | -0.05 | 0.0540 | -0.002 | ||||
| 0.1500 | 3.90 | 125.6% | 0.93 | 0.0869 | -0.001 | 4 | 0 | 2.14 | 265.5% | -0.07 | 0.0873 | -0.002 | ||||
| 0.5900 | 3.45 | 175.4% | 0.88 | 0.1494 | -0.002 | 4.5 | 0 | 2.17 | 224.0% | -0.12 | 0.1504 | -0.003 | ||||
| 0 | 3.05 | 141.1% | 0.78 | 0.2382 | -0.003 | 5 | 0 | 2.25 | 190.1% | -0.23 | 0.2403 | -0.004 | ||||
| 0.2000 | 0.7200 | 37.4% | 0.63 | 0.3035 | -0.004 | 5.5 | 0 | 2.39 | 161.7% | -0.38 | 0.3071 | -0.004 | ||||
| 0.1800 | 0.5500 | 8 | 54.6% | 0.47 | 0.3162 | -0.005 | 6 | 0.3000 | 0.8000 | 48.4% | -0.53 | 0.3215 | -0.005 | |||
| 0 | 0.7500 | 75.5% | 0.34 | 0.2865 | -0.004 | 6.5 | 0 | 2.94 | 118.6% | -0.67 | 0.2937 | -0.004 | ||||
| 0 | 0.2500 | 1 | 56.3% | 0.23 | 0.2339 | -0.004 | 7 | 0 | 3.30 | 96.5% | -0.78 | 0.2426 | -0.003 | |||
| 0 | 0.2500 | 67.8% | 0.16 | 0.1806 | -0.003 | 7.5 | 1.50 | 3.75 | 168.8% | -0.85 | 0.1902 | -0.002 | ||||
| 0 | 0.1800 | 1 | 70.9% | 0.12 | 0.1404 | -0.003 | 8 | 0.2800 | 4.20 | -0.89 | 0.1497 | -0.002 | ||||
| 0 | 2.17 | 215.9% | 0.10 | 0.1122 | -0.003 | 8.5 | 0.6800 | 4.65 | -0.92 | 0.1205 | -0.001 | |||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Oct 23, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.